2007财管基本公式整理.pdfVIP

第一部分 基本公式汇总 第二章 风险与收益分析 1、单项资产收益与风险 （1）预期收益率 A: 利用预计资料时, 预期收益率=各种可能结果的加权平均 B: 利用历史资料时, 预期收益率=历史各期实际数据的简单平均 （2）方差 A: 利用预计资料时, 方差=Σ（各种可能结果－预期收益率）2 ×概率 B: 利用历史资料时, 方差=Σ（历史各期实际数据－预期收益率）2 ÷（期数-1） （3）标准差=方差开方 （4）标准离差率=标准差÷预期收益率 （5）ß 系数 （σ σ ）×ρ 单÷ 市 单.市 （6）风险收益率=风险价值系数×标准离差率 或者: 风险收益率 ß ×（R －R ） 单 m f （7）必要收益率= R f+风险价值系数×标准离差率 或者：必要收益率 R +ß ×（R －R ） f 单 m f 2、资产组合收益与风险 （1）预期收益率=Σ（各项资产预期收益率×各项资产资金比重）