2018年计量经济学练习2.pdfVIP

实用标准文案 2015 年计量经济学练习 2 1.在经典线性模型基本假定下，对含有三个自变量的多元回归模型 Y 0 1X 1 2 X 2 3 X 3 你想检验的虚拟假设是 H 0 : 1 2 2 1 。 （1 ）求出 Var ( ? 2 ? ) ； 1 2 （2 ）写出检验 H 0 : 1 2 2 1的 t 统计量； （3 ）如果定义 1 2 2 ，写出一个涉及 0 、 、 2 和 3 的回归方程，以便能直接得 到 估计值值 ?及其标准误。 2. 考虑以下过远点回归： Y ?X ? X e i 1 1i 2 2i i （1 ）求参数的 OLS 估计量； （2 ）对该模型，是否仍有结论 e 0 ， e X 0 ， e X 0 i i 1i i 2i 3. 下表给出三变量模型的回归结果 方差来源 平方和 自由度 平方和均值 来自回归（ ESS） 65965 —— —— 来自残差（ RSS） —— —— —— 来自总离差 （TSS ） 66042 14 —— （1 ）求样本容量 n ，残差平方和 RSS，回归平方和 ESS及残差平方和 RSS 的自由度； 2 2 （2 ）求拟合优度 R 及调整的拟合优度 R ； （3 ）检验假设： X 2 和 X 3 对 Y 无影响。应采用什么假设检验？为什么？ 精彩文档 实用标准文案 （4 ）根据以上信息，你能否确定 X 2 和 X 3 各自对 Y 的影响？ 4. 设有模型 Y 0 1X 1 2 X 2 ，试在下列条件下： （1 ） 1 2 1； （2 ） 1 2 。 分别求出 1 和 2 的最小二乘估计量。 5. 下面给出依据 15 个观察值计算得到的数据： Y 367.693 ， X 1 402 .760 ， X 2 8.0 ， 2 2 2 yi 66042.269 ， x1i 84855.096 ， x2i 280.0 ， y x 74778.346 ， y x 4250.9 ， x x 4796.0 。 i 1i i 2i 1i 2i 其中小写字母代表了各值与其样本均值的离差。 2 2 （1 ）估计 0 、 1 、 2 三个多元回归系数，求出 R 与