主成分剖析简介.ppt

独立成分分析法基本原理  主成分分析简介 ■主成分分析是将多指标化为少数几个综 合指标的一种统计方法。 宗旨:降维 ■综合变量既要能尽可能多地反映原来变 量的信息,又要彼此互不相关  主成分分析简介 ■总体:Z=AX,Z、Ⅹ均为随机向量,A为线 性变换矩阵。 对第价变量,要使Z;方差最大,且与前 面的所有变量均不相关 样本:z=XA,X为样本数据阵,乙为样本 主成分,A为线性变换矩阵  主成分分析简介 考虑p维随机向量Ⅹ(均值为,协方差 阵为∑)的线性变换 X+aX++ax Z2=a2X=a12X+a22x2+.+ap2Xp X1+a2,X,+…+anY  主成分分析简介 ■对Z1,要使它尽可能多地反映原来变量的信 息,最经典的方法就是以它的方差来表达,在 限制条件a41=1下,方差越大则其包含的信 息就越多(其将包含各X;的方差及协方差) 同时,对于Z2,则不希望再出现Z1所反映 过的信息,所以要求 Co(Z2,Z1)=a2∑a1=0 ■如此类推,…则可解出全部主成分。