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解非线性规划
1、二次型规划
标准型为
Min z-ITHx+ct
s,t,Ax=bAeq·X=beq
VLB≤X≤VUB
用 MATLAB软件求解,其输入格式如下:
x-quadprog(h, C, a, b
2. x-quadprog(h, C, a, b, Aeg beg)
3. x=quadprog(H, C, A, b, Aeq, beq VLB, VUB)
4. x-quadprog(H, C, A, b, Aeq, beq, VLB, VUB, Xo)
5. x-quadprog(H, C, A, b, Acq, beq, VLB, VUB, Xo, options
6. Lx, fval]=quaprog(.)
7. Lx, fval, cxitflag-quaprog(.);
8. [x, fval, exitflag, output]=quaprog(.)
例1minf(x1,x2)=2x16x2+x12-2x1x2+2x2
x1+x22
X1+2x,≤2
≥0,
0
写成标准形式
1
min=(1,x
x
t
2、输入命令
H-[1-1;-12]
c=[-2;-6];A=[11;-12];b=[2;2]
Acq[; beq[]; VLB-[0; 0]; VUB-[]
x, 4-quadprog(H, c, A, b, Aeq, beg, VLB, VUB
3、运算结果为
x=0.66671.3333
8.2222
2、一般非线性规划
标准型为
tAX=bAeq·X=beqG(x)≤0
Ceq(x)=0WLB≤ XS VUB
其中x为n维变元向量,G(x)与Ceg(X)均为非线性函数组成
的向量,其它变量的含义与线性规划、二次规划中相同.用
Mat1ab求解上述问题,基本步骤分三步:
1.首先建立M文件fun.m,定义目标函数F(x)
function f=fun(X)
2.若约束条件中有非线性约束:G(x)≤0或Ceq(X)=0
则建立M文件 concor,m定义函数G(x)与eg(x
function [G, Ced]=nonlcon(x)
3.建立主程序.非线性规划求解的函数是 fmincon,命令的基本格
式如下
(1)x= mincor(‘ft
(2)x= fmincon(‘ftn’,XoA,b,Ae,be)
(3)x-frmincon( fun,Xo,A, b, Aea, beq, VLB, VUB)
(4)x= mincor(‘fun’,xo,A,b,Aeg,beg,VLB,WUB, noncon’)
(5)x= fmincon(fu’,x,A,b,Aeg,be,VLB,VB,’ nonion’,?pPt⊥O
输出极值
M文件迭代的初值变量上下限参数说明
(6)/xrfval7-frmincon(.)
7)Ix, fval, exitflag/= fmincon(.)
(8)x,fva1,ex1tf1a日,Ut2/= fmincon(·)
注意:
η] fmincon函数提供了大型优化算法和中型优化算法。默认
时,若在fun函数中提供了梯度( opt ions参数的 Gradoli设置
为
并且只有上下界存在或只有等式约束, rincon
函数将选择大型算法。当既有等式约束又有梯度约束时,使用中
型算法。
[2」 fmincon函数的中型算法使用的是序列二次规划法。在每
步迭代中求解二次规划子问题,并用BFGs法更新拉格朗日
Hessian矩阵。
3] fmmincon函数可能会给出局部最优解,这与初值x的选取
有关。
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