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概率论第三章习题课（) ————————————————————————————————　作者: ———————————————————————————————— 日期： §3.4? 随机变量函数的分布 一、一维随机变量函数的分布 定理1．设?为连续型随机变量，为其密度函数。又设严格单调，其反函数具有连续导数。则也是一个连续型随机变量，且其密度函数为 　 　 (1) 其中, 证明：不妨设是严格单调上升函数,这时它的反函数也是严格单调上升函数，于是 　　　 （) 对上式关于y求导,得 同理，可证当是严格单调下降函数时，有 所以 定理1在使用时的确很方便,但它要求的条件“函数严格单调且反函数连续可微”很强,在很多场合下往往不能满足。事实上这个条件可以减弱为“逐段单调，反函数连续可微”。这时密度公式应作相应的修改。 定理2.若f(x)在不相重叠的区间上逐段严格单调,其反函数分别为，而均为连续函数。那么为连续型随机变量,其密度函数为 　 　（２） 设,则 证：为单调函数,则反函数 所以由定理1,得?的分布密度为 例2．若,则。 证:为单调函数,且反函数 所以由定理１，得?的分布密度为 所以 　 例3.?????设,试求的密度函数。 解法１:?(先求其分布函数，然后再求其密度函数—分布函数法） 当ｙ?0,显然有 　 当y>0,有 所以， 解法2：(利用定理2) 分段单调,在(-?，0)中反函数,而在[０,+?)中反函数,因此根据定理2,知道?的密度函数为(当ｙ＞０时) 所以　　 上述密度函数为分布的密度函数 在ｎ=1时的特例,也就是说N(０，1)变量的平方是自由度为1的变量。 例4设随机变量的分布函数为严格单增的连续函数，证明 证明： 取值于[0，1],取值于[0，1] 　 　　当 时, 　 　 　　当　时, 当 时， 　 所以, 二、二维随机变量函数的分布 问题：已知的联合密度函数为，是二元可测函数，求随机变量的分布 则同上面一样讨论可得到 方法： 1.和的分布 上式关于z求导得 　 　(3) 如果?与?相互独立时,有,从而 　 　 　 　 (４) 由于对称性，还可得 　 　　　 　 　 （５) (4）和(5）是著名的卷积公式（褶积公式），简单地记作 ??????????????? 例5、设?与?相互独立且都服从N（0，1). 证明:　 证：由卷积公式 故 　 注：1°若于,则。 2°若独立同分布于,则 3°若相互独立,则 这个事实有时也称为正态分布具有可加性。 在前面已经证明了普阿松分布、二项分布具有可加性，这里也说明了正态分布具有可加性,其实还有其他一些分布也具有可加性，如分布。 例6(教材１35页） 。 解：当时,显然 当时, 所以， 由此可知，分布对它的第一个参数具有可加性。由于为参数为n的分布，因此分布也具有可加性。 特别的当时, 随机变量?的密度函数为: ?　 　 称服从自由度为n的—分布,记作。 这是数理统计中的一个重要分布。 特别地,当时，?(1,?)就为参数为?的指数分布。 由此又可以得到另两个结论： (1）m个独立同分布的指数变量之和为?－分布变量，即 (2） ｍ个独立同分布的变量之和为变量（分布具有可加性) 例７ 如果是n个相互独立的随机变量,且都服从N（0，1),并且都服从分布，且仍然相互独立，其平方和服从自由度为ｎ的-分布。 即ｎ个相互独立的N（0,1)的平方和是一个参数为n的－分布，习惯上独立变量的个数称为“自由度”。 例８ 设独立同分布于,求的密度函数 　 解：Ⅰ　由题意 　 　 由卷积公式: 　 1）当时, 　 2)当时　 3)当时， 3)当时， 所以, Ⅱ X 2　 　 　 　 　 　 　 　 　　 z X 2 z Y z 1)当时， 　 　 　 　 　 2）当时 　 ３）当时， 3）当时， 所以， 2．差的分布 设密度函数为,求的分布。 　(6) 令　 则， 上式关于ｙ求导，得?的密度函数为 　 　　(７) 3.积的分布 设密度函数为，求的分布。 　 (8) 4. 商的分布　 设密度函数为，求的分布。 令　 则, 所以　　 上式关于ｚ求导,得?的密度函数为 　 　 　 　　　　 　　(8） 特别,当?与?相互独立时，有 　 　 　 (9） 例９ 设?与?相互独立,分别服从自由度为n及m的-分布