随机过程平稳性遍历性正交性不相关性与独立性.pptVIP

随机过程 (1)平稳性 遍历性 (3)正交性、不相关性与独立性 (4正态随机过程的主要性质  随机过程的平稳性 平稳性:若个函数∫(x,y,,1),当x→x+△x∫(x,y,x,1) 的特性不变,就称∫(x,y,,1)关于X函数是平稳的。 判断方法: 方法一:若X()为严平稳,为任意正整数,则EX(t)片时间t无关 方法二:若X(t为严平稳,则对于任一时刻t,X(t具有相同的统计特性 实际意义 具有平稳性的随机信号能够保持一个规律的状态,具体到信号处理这就便 于我们检测系统是否混入干扰。平稳随机过程,它的统计特性不随时间的推移而  随机过程的平稳性 平稳过程分为严平稳过程( Strictly Stationary)和弱平稳过程( weakly Stationary) 严平稳过程 和位 分布与所 的概率分布相同的随机过程,随机过程的统计特性不随事件的推移而变化 宽平稳过程 数学期望和方差不随时间和位置变化的随机过程,即弱平稳过程的条件是 (1)均值函数在所有时间上恒为常数;(2)对于所有时间t和和时滞k,自协 方差相同。 严平稳与竞平稳的关系 定 严格平稳 不一定广义平稳 机过程满足高斯分布时,严平稳和宽平稳是等价的  随机过程的遍历性 ·实际意义: 随机过程的数字特征(均值、相关函数)是对随机过程的所有样木函数的统计 平均,但在实际过程中很难测得大量的样木。因此,我们想在满足一定条件下 从一次试验中得到一个样本函数来决定平稳过程的数字特征,这就是各态历经 性,又称遍历性 定义 假设是平稳过程的任意一次实现(样本),由于它是时间的确定函数,可以求 得它的时间平均值。其时间平均值和时间相关函数分别定义为 a=x(t)=lim x(t)dt T→aTJ7/2 R(T)=x(t)(t+t)=lim x()x(t+r)dt  随机过程的遍历性 T/2 a=x(t)=lim T2 t(t)dt R(T)=x(ox(t+r)=lim I rr/2 io/2x(x(t+r)d 如果平稳过程使下式成立 IR(r)=R(T) 也就是说,平稳过程的统计平均值等于它的任意一次样本实现的时间 平均值,则称该平稳过程具有各态历经性 注意:具有各态历经性的随机过程一定是平稳过程,反之不一定成立