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精品文档精品文档金融计算试题级研究生用上机操作使用利率期限结构分已知国债面值是美元各期收益率为国债品种票息到期日当期收益个月个月年年年年试分析其利率期限结构命令结算日运行结果二期权定价分若股票现在价格为期权执行价格为无风险利率为股票波动标准差为期权的到期日为个月且若这一卖权在月时有一次股息支付使用定价公式计算欧式卖权和买权的价值命令运行结果利用二项式期权定价二叉树模型定价数值解计算看涨看跌期权价格命令运行结果得出二叉树每个交点处的资产价格和期权价值由结果可知第一行第一列就是看跌期权价格该期权价格
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MATLAB金融计算试题(2014级研究生用)
(上机操作使用)
、利率期限结构(20分)
已知国债面值是100美元,各期收益率为
国债品种
票息
到期日
当期收益
3个月
17-Apr-2013
1.15
6个月
17-Jul-2013
1.18
2年
1.75
31-Dec-2014
1.68
5年
3.00
15-Nov-2017
2.97
10年
4.00
15-Nov-2022
4.01
30年
5.375
15-Feb-2041
4.92
试分析其利率期限结构。
MATLAB 命令:
TOC \o "1-5" \h \z bo nds=[date num('0
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