华夏中债5年政策性金融债指数.pdf

华夏中债3-5 年政策性金融债指数 证券投资基金招募说明书 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 华夏中债3-5 年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书 重要提示 华夏中债3-5 年政策性金融债指数证券投资基金 （以下简称“本基金”）已经中国证监 会2019 年3 月18 日证监许可[20 19]416 号文准予注册。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注 册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实 质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所 持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整 体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特 有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人 在基金管理实施过程中产生的投资管理风险等。本基金为债券基金，其预期风险和预期收益 高于货币基金，低于混合型基金、股票型基金。本基金属于指数基金，采用抽样复制策略， 跟踪中债-3-5 年政策性金融债指数，其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风 险收益特征相似。 投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同， 全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市 场，谨慎做出投资决策。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本基金采用抽样复制法跟踪标的指数，但由于基金费用、交易成本、组合持仓与标的指 数成份券之间存在差异、基金估值方法与指数成份券取价规则之间存在差异等因素，可能造 成本基金实际收益率与指数收益率存在偏离。 本基金为了控制跟踪误差，可适当投资于国债期货，投资国债期货面临的主要风险为市 场风险、流动性风险、基差风险和保证金风险。市场风险是指由于期货价格变动而给投资者 带来的风险；流动性风险是指由于期货合约无法及时变现所带来的风险；基差风险和保证金 风险是期货市场的特有风险，前者是指期货合约价格和标的价格之间的价格差的波动所造成 的风险，以及不同期货合约价格之间价格差的波动所造成的期现价差风险，后者是指由于无 法及时筹措资金满足建立或者维持期货合约头寸所要求的保证金而带来的风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 华夏中债3-5 年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书 目录 一、绪言2 二、释义3 三、基金管理人7 四、基金托管人7 五、相关服务机构21 六、基金的募集23 七、基金合同的生效27 八、基金份额的申购、赎回与转换28 九、基金的投资38 十、基金的财产42 十一、基金资产的估值43 十二、基金的收益与分配47 十三、基金的费用与税收49 十四、基金的会计与审计52 十五、基金的信息披露53 十六、风险揭示58 十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算64 十八、基金合同的内容摘要66 十九、基金托管协议的内容摘要67 二十、对基金份额持有人的服务68 二十一、招募说明书存放及查阅方式70 二十二、备查文件71 附件一：基金合同摘要72 附件二：基金托管协议摘要92 1 华夏中债3-5 年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书 一、绪言 《华夏中债3-5 年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说 明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（