《公开募集证券投资基金参与转融通证券出借业务指引(试行)》.pdf

公开募集证券投资基金参与转融通证券 出借业务指引（试行） 第一条 为规范公开募集证券投资基金（以下简称基金） 参 与转融通证券出借业务（以下简称出借业务）的行为，防范业务 风险， 保护基金份额持有人的合法权益， 根据 《证券投资基金法》 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 等法律法规， 制定本指 引。 第二条 基金管理人运用基金财产参与出借业务适用本指 引。 基金参与出借业务， 是指基金以一定的费率通过证券交易所 综合业务平台向中国证券金融股份有限公司 （以下简称证券金融 公司） 出借证券， 证券金融公司到期归还所借证券及相应权益补 偿并支付费用的业务。 第三条 基金管理人运用基金财产参与出借业务， 应当遵守 审慎经营原则， 配备技术系统和专业人员， 制定科学合理的投资 策略和风险管理制度，完善业务流程，有效防范和控制风险， 切 实维护基金财产的安全和基金份额持有人合法权益。 第四条 基金托管人应当加强对基金参与出借业务的监督 和复核，切实维护基金财产的安全和基金份额持有人合法权益。 证券金融公司应加强对基金参与出借业务的风险监测， 定期 向中国证监会报送监测报告。 — 1 — 第五条 以下基金产品可依据法律法规的规定和基金合同、 招募说明书的约定，参与出借业务： （一）处于封闭期的股票型基金和偏股混合型基金； （二）开放式股票指数基金及相关联接基金； （三）战略配售基金； （四）中国证监会认可的其他基金产品。 第（一）项所称偏股混合型基金，是指基金合同明确约定股 票投资比例 60% 以上的混合型基金。 第（三）项所称战略配售基金，是指主要投资策略包括投资 战略配售股票，且以封闭方式运作的证券投资基金。 第六条 处于封闭期的基金出借证券资产不得超过基金资 产净值的 50% ，出借到期日不得超过封闭期到期日， 中国证监会 认可的特殊情形除外。 第七条 开放式股票指数基金及相关联接基金参与出借业 务应当符合以下要求： （一）出借证券资产不得超过基金资产净值的 30% ，出借期 限在 10 个交易日以上的出借证券应纳入《公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围； （二）交易型开放式指数基金参与出借业务的单只证券不 得超过基金持有该证券总量的 30% ；其他开放式股票指数基金、 交易型开放式指数基金的联接基金参与出借业务的单只证券不 得超过基金持有该证券总量的 50% ； — 2 — （三）最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元； （四）证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余 期限按照市值加权平均计算。 第八条 因证券市场波动、 上市公司合并、 基金规模变动等 基金管理人之外的因素致使基金投资不符合本公告第六条、