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变参数随机利率下的半连续寿险精算模型
????引言 ????传统的精算理论为了方便一般假设利率为常数，事实上现实生活中利率通常是不确定的。利率波动产生的风险日益受到人们关注，尤其长期人寿保险的利率风险。因此近几年来随机利率下的寿险精算逐渐成为学者的研究重点和热点，如Beekman使用O-U过程对利息力累积函数建模得到年金现值的前二阶矩表达式[1,2]，De Schepper对利息力累积函数使用Wiener过程建模得到年金矩母函数[3]，何文炯、王丽燕对利息力累积函数分别采用Gauss过程和反射Wiener过程建模得到增额寿险给付现值的各阶矩[5,6]。 ??
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