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AR 模型：
AR 模型具有如下的形式：A(q)y(t)=e(t) 其中，y(t)为系统的输出，(e)为白噪声输入信号。
关于平移算子q 的多项式A(q)定义为
A(q)= 1+a q- 1+a q-2+ ….+a q-na
1 2 na
这个程序只是用于标量时间序列，不支持多变量数据。这里随机过程 AR 模型中的驱动白
噪声 e（t ）是模型固有组成部分 ,须将它与因观测误差或其他干扰引起的附加噪声严格区分。
对于一个平稳过程 ,当用某种模型描述的逼近速度较慢时 ,改用其他模型可能获得更快的逼
近速度。AR ( n)模型所描述的过程是一均值为零、 满足正态分布的平稳随机过程 ,最基本
的建模方法是最小二乘建模法 ,该方法具有较高的精度。AR ( n)模型的优点是 ,建模简单 ,
计算迅速 ,预测容易 ,参数易于估计。
ARx 模型：
ARx 模型具有如下的形式： A(q)y(t)=B(q)u(t-nt)+e(t) ，其中，A(q),B(q)为关于平移算子q 的
多项式，定义为：
A(q)= 1+a q- 1+a q-2+ ….+a q-na
1 2 na
B(q)=b +b q- 1+ ….+b q-n(b- 1)
1 2 nb
其模型是通过最小2 乘法估计出的，其不支持多输出建模，当e(t)不是白噪声时且na 参数
非零时，将得不到正确的估计模型。
AR 模型与ARx 模型的比较：
从两者形式可以看出arx 模型比ar 模型多了两项，分别为B(q)和u(t)项，说明arx 模型是考
虑了某时刻以前的所有输入量u （t ）以及此刻的白噪声e （t ）得出的系统模型，而ar 模型
仅考虑应用白噪声e （t ）做驱动得出系统模型。ar 模型估计起来简单运算量较小。
Matlab 仿真如下：
ar 程序：
e = iddata([],randn(300,1));
A = [1 - 1.5 0.7]; B = [0 1 0.5];
m0 = idpoly(A,B);
y=sim(m0,[e]);
m1=spa(y);
mb = ar(y,4,burg);
bode(m1, ’r ’,mb);
arx 程序：
A = [1 - 1.5 0.7]; B = [0 1 0.5];
m0 = idpoly(A,B);
u = iddata([],sin([1:300]) + 0.5*randn(300,1));
e = iddata([],randn(300,1));
y = sim(m0, [u e]);
z = [y,u];
m = arx(z,[2 2 1]);
bode(m0, ’r ’,m);
ar 输出辨识结果图：绿线为辨识结果，红线为实际频率响应曲线
1
arx 辨识结果图：绿线为辨识结果，红线为系统标准bode 图
Ident 工具的使用：
1.数据导入：load count.dat; u=count(:,1); y=count(:,2);
2.处理：
将u ，y 导入import data 中，并进行detrend 及remove mean 操作。
再将所得输入输出信号process 得到各个模型，如下图所示：
2
P 1d 处理结果
Arx441 处理结果：
3
4
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