第三章对偶理论.ppt

地平线多媒体演示 引 言 对偶理论是线性规划中最重要的理论之一，是深入了解线性规 划问题结构的重要理论基础。同时，由于问题提出本身所具有 的经济意义，使得它成为对线性规划问题系统进行经济分析和 敏感性分析的重要工具。那么，对偶问题是怎样提出的，为什 么会产生这样一种问题呢？ 对偶问题的提出 从两个不同的角度讨论线性规划问题 引例——两家具制造商间的对话： 对偶问题 对偶的定义 原始问题 max z=CTX s.t. AX≤b X ≥0 影子价格的特点 特点3、影子价格的大小客观地反映资源在系统内的稀缺程度。如果某种资源在系统内供大于求，尽管它有实实在在的市场价格，但它在系统内的影子价格却为零，而影子价格越高，资源在系统内越稀缺。 特点4、影子价格是一种边际价值，其与经济学中的边际成本的概念相同。因而，在经济管理中有十分重要的应用价值。企业管理者可以根据资源在企业内部的影子价格的大小决定企业的经营策略。 特点5、对偶解准确的经济意义与线性规划模型的构造方法有关，模型构造方法的不同有时会导致对偶解的不同经济解释。 y1 y2 ym 产品的机会成本(Opportunity Cost) 产品j的机会成本： 表示减少一件产品所节省的所有资源可以增加的利润 增加单位资源可以增加的利润 减少一件产品的产量可以节省的资源 机会成本 利润 差额成本 产品的差额成本（Reduced Cost） ym+j=(ai1y1+ai2y2+...aimym)-cj 产品的差额成本＝产品的机会成本－产品的利润 原始问题和对偶问题的经济解释总结 资源占用（吨） 资源剩余（吨） 资源总量（吨） 产品的机会成本 （元/件） 产品的差额成本 （元/件） 产品的利润 （元/件） 产品的产量（件） 资源的影子价格（元/吨） 互补松弛关系的经济解释 yixn+i=0 如果yi>0，则xn+i=0 如果xn+i>0，则yi=0 边际利润大于0的资源，在最优生产计划条件下没有剩余 ym+jxj=0 如果ym+j>0，则xj=0 如果xj>0，则ym+j=0 最优生产计划条件下有剩余的资源，其边际利润等于0 差额成本大于0（机会成本大于利润）的产品，不安排生产 安排生产的产品，差额成本等于0（机会成本等于利润） 和资源有关的量 资源限量（吨） 资源占用（吨） 资源剩余（吨） 资源的影子价格（元/吨） 和产品有关的量 产品利润（元/件） 产品产量（件） 产品的机会成本（元/件） 产品的差额成本（元/件） 互补松弛关系，其中一个大于0，另一个一定等于0 互补松弛关系，其中一个大于0，另一个一定等于0 对偶单纯形法 如果线性规划原问题标准化之后不能简单得出一个初始基可行解，但却能容易得到该问题的对偶问题的一个初始基可行解，此时我们就可以通过保持对偶基可行解的可行性的方法进行迭代，逐步消除原问题基本解的不可行性，最终，当对偶基可行解迭代到对偶最优解的同时原问题也得到了最优的基可行解。 书例3-6 化成标准形式 9/2 10 -- 3 --- --- 3 7/2 4 -- -- --- -- 4/3 2 -- -- 12 已获得最优解： （x1, x2, x3, x4, x5, x6）=（4/3, 1/3, 0, 0, 0, 0） min z=46/3 对偶单纯形法与单纯形法的计算步骤比较 单纯形法 对偶单纯形法 前提条件 最优性检验 换入、换出 变量的确定 原始基解的变化 所有bi≥0 所有sj≥0 ? 所有bi≥0 ? 所有sj≥0 先确定换入变量 后确定换出变量 先确定换出变量 后确定换入变量 可行→最优 非可行→可行(最优) 对偶单纯形法练习 已获得最优解： （x1, x2, x3, x4, x5, x6）=（5, 7, 6, 0, 0, 0） min z=35 引例 一奶制品加工厂用牛奶生产A，B两种奶制品，1桶牛奶可以在甲车间用12小时加工成3公斤A，或者在乙车间用8小时加工成4公斤B 。根据市场需求，生产的A, B全部能售出，且每公斤A获利24元，每公斤B获利16元。现在加工厂每天能得到50桶牛奶的供应，每天正式工人总的劳动时间480小时，并且甲车间每天至多能加工100公斤A，乙车间的加工能力没有限制。试为该厂制订一个生产计划，使每天获利最大． 灵敏度分析 解：设该厂每天给甲车间x1桶牛奶，给乙车间x2桶牛奶，可得线性规划模型 最优解为x1=20，x2=30，最优值z=3360，即用20桶牛奶生产A, 30桶牛奶生产B