商业银行全面风险管理制度.pdfVIP

目 录 第一章 总则 . 1 第二章 管理原则 . 2 第三章 职责与分工 . 3 第四章 风险管理文化与策略 . 6 第五章 风险偏好管理 . 8 第六章 风险限额管理 . 8 第七章 风险管理政策和程序 . 9 第八章 全面风险压力测试 . 12 第九章 风险与资本充足率评估 . 12 第十章 恢复与应急计划 . 13 第十一章 管理信息系统和数据质量管理 . 15 第十二章 风险并表管理 . 16 第十三章 附则 . 17 1 第一章 总则 第一条 为全面、 有效、 前瞻地管理 XXX银行 （以下简称本行） 集 团层面面临的各类风险，提高全面风险管理水平，依据银监会《银行 业金融机构全面风险管理指引》及《 XXX银行合规内控管理制度》 ，结 合本行实际，制定本制度。 第二条 本制度所称全面风险管理是指通过建立有效制衡的风险 治理架构，培育稳健审慎的风险文化，制定统一的风险管理策略和风 险偏好，执行风险限额和风险管理政策，有效识别、评估、计量、监 测、控制或缓释、报告各类风险，为实现集团经营和战略目标提供保 证。 第三条 全面风险管理包括但不限于以下要素： （一） 风险治理架构。有效制衡的风险治理架构是实现全面风险 管理目标的组织保证。 （二） 风险管理文化、策略、风险偏好和风险限额。稳健审慎的 风险管理文化是发展根基，统一的风险策略和风险偏好是文化理念的 重要载体，风险限额是风险策略和风险偏好的传导工具。 （三） 风险管理策略和工具。风险管理策略和工具是风险偏好落 地实施的重要载体。 （四） 全面风险压力测试。全面风险压力测试是前瞻性的风险管 理工具。 （五） 恢复计划与应急计划。恢复计划与应急计划是危机管理的 主要手段。 1 （六） 管理信息系统和数据质量管理。管理信息系统和数据质量 管理是全面风险管理实施的基础。 （七） 内部控制和内部审计体系。内部控制是保证全面风险管理 目标实现的重要工具和手段；内部审计的独立监督与评价是实现全面 风险管理目标的重要保障。 第四条 全面风险管理要素应与资本管理、 经营管理相结合， 在战 略规划和经营计划制定、新产品审批、内部定价、绩效考评和薪酬激 励等日常经营管理中，充分衔接并有效执行 第五条 全面风险管理涵盖的各类风险包括信用风险、市场风险、 流动性风险、操作风险、国别风险、银行账户利率风险、声誉风险、 战略风险、信息科技风险、洗钱风险以及其他风险。 其他风险包括但不限于押品管理及其他