随机过程作业题与参考答案(第一章).docxVIP

随机过程作业题及参考答案（第一章） 第一章 随机过程基本概念 P39 1. 设随机过程 X t X cos 0t ， t ，其中 0 是正常数，而 X 是标准正态 变量。试求 X t 的一维概率分布。 解： 1 当 cos 0t 0 ， 0t k ，即 t 1 k 1 （ k z）时， 2 0 2 X t 0，则 P X t 0 1. 2 当 cos 0t 0， 0t k ，即 t 1 k 1 （ k z）时， 2 0 2 X~N 0，1， E X 0，D X 1. E X t E X cos 0t E X cos 0t 0 . D X t D X cos 0t D X cos2 0t cos2 0t . X t ~ N 0，cos2 0t . 1 x2 则 f x；t e 2cos2 0t . cos 0t 利用投掷一枚硬币的试验，定义随机过程为 cos ，出现正面 X t ，出现反面 2t 假定 “出现正面” 和“出现反面” 的概率各为 1 1 。试确定 X t 的一维分布函数 F x； 2 2 和 F x；1 ，以及二维分布函数 1 。 F x1，x2 ；，1 2 — 1— 随机过程作业题及参考答案（第一章） 解： ， x 0 X 1 0 1 0 1 1 1 2 ， ； P Xx 0 x 1 2 2 pk 1 1 2 x 1 ， 2 2 1 X 11 2 ， x 1 0 1 1 ； 1， 1 x 2 pk F x 1 P X 1 x 2 2 2 x 2 ， 1 随机矢量 X 1 ，X 1 的可能取值为 0， 1 ，1，2. 2 而PX1 0，X 1 1 1，PX1 1，X1 2 1 . 2 2 2 2 F x1，x2 1 P X 1 x1，X 1 x2 ；，1 2 2 ， x1 或 1 0 0 x2 1， 且 或 且 1 x2 2 2 0 x1 1 x2 1 x1 0 x1 2 ， 且 1 1 x2 3. 设随机过程 X t ， t 总共有三条样本曲线 X t， 1 1 X t， 2 sint ， X t， 3 cost ， 且P1P P 3 1 t 和相关函数 RX t1，t2 。 2 。试求数学期望 EX 3 — 2— 随机过程作业题及参考答案（第一章） 解： EX t 1 1 sint 1 cost 1 1 1 sint cost . 3 3 3 3 ， E X t1 X t2 RX t1 t2 1 1 1 1 sint1 sint2 1 cost1 cost2 3 3 3 1 1 sint1 sint2 cost1 cost2 3 1 1 cos t1 t2 . 3 4. 设随机过程 X t e Xt ，（ t 0），其中 X 是具有分布密度 f x 的随机变量。试求 X t 的一维分布密度。 解： X t 的一维分布函数为： ； x P e Xt x P Xt ln x P X 1 ln x F x t P X t t 1 P X 1ln x 1 F 1ln x . t t X 具有分布密度 f x ， X t 的一维分布密度为： f x；t F x；t 1 1 f 1ln x 1 f 1ln x . t x t tx t P40 5. 在题 4 中，假定随机变量 X 具有在区间 0，T 中的均匀分布。 试求随机过程的数学期 望 EX t 和自相关函数 RX t1，t2 。 — 3— 随机过程作业题及参考答案（第一章） 解：由题意得，随机变量 X 的密度函数为 fX x 1 ， 0 x T T ， 其它 0 由定义， Xt T tx 1 1 T tx 1 tx T EX t E e 0 e T dx Tt 0 e dtx Tt e 0 1 e Tt 1 1 1 e Tt . （ t 0） Tt Tt ， E X t1 X t2 E e Xt1 e Xt2 E e X t1 t 2 RX t1 t2 T e x t1 t21 dx 1 T e x t1 t2 1 d x t1 t2 0 0 T T t1 t2 T 1 e x t1 t2 T 1 e T t1 t2 1 T t1 0 T t1 t2 t2 1 1 e T t1 t2 . T t1 t2 9. 给定随机过程 X t ， t 。对于任意一个数 x ，定义另一个随机过程 ， X t x Y t 1 ， X t x 0 试证：Y t 的数学期望和相关函数分别为随机过程 X t 的一维分布和二维分布函数 （两 个自变量都取 x ）。 证明：设 f1 x