东北大学概率论课件及习题答案.ppt

第三节协方差与相关系数 ) ( ) , ( , ) ( ) ( ) ( ) , ( ) , ( 2 ) ( ) ( ) ( ) ( ) , ( ), , ( ) , ( )]} ( )][ ( {[ ) , ( ) , ( )]} ( )][ ( {[ ) , ( X D X X Cov Y X Y E X E XY E Y X Cov Y X Cov Y D X D Y X D X D X X Cov X Y Cov Y X Cov Y E Y X E X E Y X Cov Y X Cov Y X Y E Y X E X E Y X ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 则有 令 显然 ，即 的协方差。记为 与 称为随机变量 为二维随机变量，量 设 ). , ( 0 1 0 , 1 0 ) , ( ) , ( 2 ). , ( ) , ( 1 Y X Cov y x y x y x f Y X Y X Cov Y X 求 其他 的概率密度函数为 ：设 例 求 的分布律为 ：设 例 ? ? ? ? ? ? ? ? ? Y\X -2 -1 1 2 1 4 0 ? ? 0 ? 0 0 1/4 协方差的性质 ) , ( ) , ( ) , ( ) 3 ( ) , ( ) , ( ) 2 ( . 0 ) , ( ), , ( ) , ( ) 1 ( 2 1 2 1 Y X Cov Y X Cov Y X X Cov X Y abCov bY aX Cov c X Cov X Y Cov Y X Cov ? ? ? ? ? ? 特别地， 协方差性质的证明 ) , ( ) , ( )]} ( )][ ( {[ )]} ( )][ ( {[ )]} ( )][ ( {[ ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) 3 ( ) , ( )]} ( )][ ( {[ )]} ( )][ ( {[ ) , ( ) , ( ) , ( ) 2 ( 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 Y X Cov Y X Cov Y E Y X E X E Y E Y X E X E Y E Y X X E X X E Y X X Cov Y X Cov Y X Cov Y X X Cov X Y abCov Y E Y X E X abE bY E bY aX E aX E bY aX Cov X Y abCov bY aX Cov ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 证 证 二维随机变量协方差矩阵的概念 1 2 2 11 1 1 12 1 1 1 1 21 1 1 1 1 2 22 2 2 11 12 21 22 1 2 {[ ( )] } {[ ( )][ ( )]} {[ ( )][ ( )]} {[ ( )] } ( , ) X X c E X E X c E X E X Y E Y c E Y E Y X E X c E X E X c c c c X X ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 随机变量 与 的协方差都存在， 分别记为 将它们排成矩阵的形式： 这个矩阵称为随机变量 的协方差矩阵。 n 维随机变量协方差矩阵的概念 1 2 11 12 1 21 22 2 1 2 1 2 , , ) ( , ) [ ( )][ ( )]} , 1, 2, , ( , , , ) n i j ij i j i i j j n n n n nn n n X X X X X c Cov X X E X E X X E X i j n c c c c c c c c c X X X ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? L L L L M M M L L 维随机变量（ ， 与 的协方差 都存在，则称矩阵 为随机变量 的协方差矩阵。显然， 上述矩阵是一个对称矩阵。 协方差的大小在一定程度上反映了 X 和 Y 相互间的关系，但它还受 X 与 Y 本身度量单位 的影响 . 例如： Cov ( kX , kY )= k 2 Cov ( X , Y ) 为了克服这一缺点，对协方差进行标准化， 这就引入了相关系数 . 为随机变量 X 和 Y 的相关系数 . 设 D ( X )0, D ( Y )0, ( , ) ( , ) ( ) ( ) Cov X Y X Y D X D Y ? ? 称 ) ( ) (