（可直接使用）奇异值分解及应用.ppt

引理1 证明 设?是AHA的特征值，x是相应的特征向量，则 AHAx= ?x 由于AHA为Hermite 矩阵，故?是实数。又 同理可证AAH的特征值也是非负实数。 ;.; * 证明 设x是方程组AHAx=0的非0解， 引理2 则由 得 ;.; * 对于Hermite 矩阵AHA， AAH，设 AHA， AAH有r个非0特征值，分别记为 即： AHA与AAH非0特征值相同，并且非零特征值的个数为 ;.; * 奇异值的定义 说明：A的正奇异值个数等于 ，并且A与AH有相同的奇异值。 ;.; * 定理 酉等价的矩阵有相同的奇异值 由 ;.; * 奇异值分解定理 设A是秩为 的 则存在 阶酉矩阵 矩阵, 与 阶酉矩阵 使得 其中 为矩阵A的全部奇异值. ① ;.; 证明 设矩阵 的特征值为 则存在n阶酉矩阵 ，使得 将 分块为 其中 ， 分别是 的前 r 列与后 列. ② ;.; 并改写②式为 则有 由③的第一式可得 ③ 由③的第二式可得 令 ，则 ，即 的r个列是两两正交的 单位向量.记 ;.; 因此可将 扩充成标准正交基，记 增添的向量为 ，并构造矩阵 则 是m阶正交矩阵,且有 于是可得 ;.; 称上式为矩阵A的奇异值分解. ;.; 推论 在矩阵A的奇异值分解A=UDVH中，U的列向量为AAH的特征向量， V的列向量为AHA的特征向量. ;.; * 1]求矩阵AHA的酉相似对角矩阵及酉相似矩阵V; 5] 构造奇异值分解 4]扩充U1为酉矩阵U=(U1 ,U2) 3]令 2]记 奇异值分解方法1—利用矩阵AHA求解 ;.; * 例1、求矩阵 的奇异值分解 可求得 的特征值为 对应的特征向量依次为 于是可得： 令 其中 计算： ;.; * 构造： 则 的奇异值分解为 ;.; * 奇异值分解方法2--利用矩阵AAH求解 1]先求矩阵AAH的酉相似对角矩阵及酉相似矩阵U; 4]扩充V1为酉矩阵V=(V1 ,V2) 5] 构造奇异值分解 2]记 3]令 ;.; * 例 求矩阵A的奇异值分解 利用矩阵AAH求解 ;.; * ;.; * ;.; * 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 定理：设 则存在 使得 右式称为矩阵A的等价标准型 酉等价：设 若存在m阶酉矩阵U和n阶酉矩阵 V，使得 则称A与B酉等价。 矩阵的奇异值分解就是矩阵在酉等价下的一种标准型。 第一节 奇异值分解 ;.; * 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100