国内主要商业银行风险管理方案架构介绍.docx

---- 国内主要商业银行风险管理架构介绍 一、工商银行 （一）工商银行风险管理组织框架 图 1 ：工商银行风险管理组织架构图 董事长 董事会风险管理委员会 风险管理委员会 行长 资产负债管理委员会 副行长 首席风险官 内控合规部—操作风险 信贷管理部—信用风险 风险管理部—市场风险 资产负债管理部—流动性风险 分行管理层 分行风险管理部 （二）风险管理职责要求 风险管理部职责 风险管理部主要职责：牵头推进本行全面风险管理工作，统筹 研究提出全行风险偏好与战略，汇总报告各类风险情况；组织信用 风险、市场风险、操作风险等各类风险的量化管理；组织推动内部 评级法工程，负责收集、整理、分析与测算各类风险要素数据，进 --- 具体职责 牵头负责全面风险管理工作，汇总、报告全行各类风险（包括信用风险、市场风险和操作风险等）管理工作情况，构建全面风险管理体系。 全行信用风险的牵头管理部门；负责统一确认和发布涉及信用风险的相关政策、制度、办法、流程、规程。 负责客户信用评级管理、审查审批客户的授信额度、项目贷款评估及担保品价值评估。 负责贷款、担保及其他信贷申请的审查与审批。 牵头管理全行市场风险管理工作；拟订全行市场风险管理政策、制度和办法；负责全行市场风险识别、计量、监控、分析和报告；牵头编制市值评估方法和市场风险计量方法；负责全行市场风险限额管理和全行市场风险管理相关系统的管理和维护；计量市场风险资本。 管理银行账户利率风险和汇率风险，包括： --- ---- 行模型设计；拟定全行产品控制的政策制度；开展不良贷款管理与清收处置。此外，风险管理部为本行风险管理委员会和市场风险管理委员会提供行政支持，直接向首席风险官汇报。 各类主要风险管理基本情况 风险类型 管理部门 全面风险 风险管理 管理 部 信贷管理 部 信用风险 授信业务 管理 部 信用审批 部 风险管理 市场风险 部 管理 资产负债 ---- 管理部 负责制定全行银行账户利率风险和汇率风 险管理办法与流程；识别、计量、监控和 报告全行银行账户利率风险和汇率风险； 拟定银行账户利率风险和汇率风险的对冲 策略和方案；负责银行账户本外币利率风 险管理相关信息系统的开发、维护和升级 等；配置市场风险资本。 在资产负债管理委员会的领导下监控及评 流动性风 资产负债 估本行的总体流动性状况；实时管理本行 的日常流动性风险；制订本行年度流动性 险管理 管理部 计划并报本行资产负债管理委员会批准， 监控其实施情况，并每季度作出所需调整。 组织推动对各类业务中操作风险的识别和 操作风险 内控合规 评估工作，定期监测操作风险状况，并向 管理层报告；对已识别的重大操作风险提 管理 部 出缓释建议、对未来的风险变动作出预警； 履行操作风险管理委员会秘书处职责。 机构设置、派驻、报告及业务介入情况 管理要求 具体情况 风险管理部门 在总行层面设置风险管理部，一级分行及以下机 设置机构层级 构设信用审批部承担相应风险管理职责 风险管理派驻 二级分行信用审批部为一级分行派出机构，主要 机构及职责 负责：负责贷款、担保及其他信贷申请的审查与 审批。 风险报告路径 风险管理报告经本级机构高级管理层审定后，上 --- ---- 报上级机构 业务流程管理 风险管理部不介入具体业务流程，不作为业务中 台部门把控风险 二、农业银行 （一）农业银行风险管理组织框架 图 2 ：农业银行风险管理组织架构图 董事会 高级管理层 风险管理委员会 风险管理委员会  风险管理委员会 风险管理委员会 风险管理委员会 信用风险 市场风险 风险管理部 风险管理部 信贷管理部 资产负债管 授信执行部 理部 资产处置部 金融市场部  风险 管理 部 一级分行管理层  操作风险 风险管理部 内控合规部 运营管理部 安全保卫部 法律事务部  流动性风险 风险管理部 资产负债管 理部 金融市场部 派驻风险主管 派驻风险经理  二级分行管理层 支行管理层  一级分行风险管理部门 二级分行风险管理部门 （二）风险管理职责要求 风险管理部职责 --- ---- 风险管理部主要职责：负责统筹协调全行风险管理，负责制定及实施全面风险管理战略、政策和流程；组织实施巴塞尔新资本协议，开发符合监管要求的风险计量工具；负责客户信用等级评定；组织开展资产分类和减值测试工作；负责全行经济资本的计量；监控全行关键风险指标和重大风险事项，组织实施风险报告制度；拟定并监督执行风险限额和组合管理方案；评估全行的风险敞口水平；协调各业务部门和分支行的风险管理工作等。 各类主要风险管理基本情况风险类 管理部 型 门 具体职责 风险管理部统筹协调全行风险管理，负责制定 全面风 风险管 及实施全面风险管理战略、政策和流程，监控 险管理 理部 全行关键风险指标和重大风险事项，