商业银行经营管理计算题整理.pdf

。 第二章 商业银行资本管理 1. 假设某银行遵循巴塞尔协议Ⅰ的资本要求， 目前自有资本 40 亿元，资产的风险权数为 50 ％， 问该银行的资本能支撑多大的资产规模？ 2. 某商业银行资产负债表显示，现金为 100 万元，对企业的贷款为 80 万元，对企业的长期 信贷承诺为 200 万元， 请问根据这三项数据计算风险资产为多少？ 3. 假设我国某股份制商业银行遵循巴塞尔协议Ⅰ的资本要求，目前资产余额为 2000 亿元， 资产的风险权数为 50％，这家银行的最低资本限额为多少？ 第三章 商业银行负债管理 加权平均资本成本 1. 假设某银行开办了某种新的存款种类，由此使存款平均余额增加了 9000 万元，这些资金 的利息成本为 270 万元，其它成本为 135 万元，新增资金的 20%用于非盈利资产，则该银行 的边际成本计算如下： 资金边际成本 = （270+135 ）/9000=4.5% 新增可用资金边际成本 = （270+135 ）/9000 ×（ 1-20%）=5.625% 2. 某商业银行共筹集 5 亿元资金， 其中以 8%的资金成本率可以筹集支票存款 1 亿元， 以 12% 的资金成本率可以筹集定期存款、 储蓄存款等 3 亿元，资本性债券 1 亿元，其成本率为 16%。 如果存款运用于非盈利资产比重分别为： 支票存款为 15%，定期和储蓄存款 5%。资本性债券 全部用于盈利性资产上。 该行的加权平均成本率为： 第五章 商业银行贷款管理 成本加成定价法 1. 一笔贷款额 100 万元，如果银行为了筹集该笔资金以 2.65% 的利率发行存单， ；银行发放 和管理这笔资金的经营成本为 1.80%，预计违约风险补偿费用需要 2.50% ，银行预期的利润 水平为 1.00%，按成本加成定价法，这一笔贷款的利率应该为多少？ 2. 某客户申请 500 万元的信用额度，实际使用 400 万元，利率 20% （合同）。顾客对其未使 用部分支付 1%承诺费。银行要求客户必须有相当于实际贷款额的 20%和未使用额的 5%的存 款作为补偿余额。中央银行法定存款准备金率为 10%。试确定银行的税前和税后收益率？ 3. 某客户借入 1 年期 50000 美元的贷款，采用利息先付的方式，年利率为 10%，求其实际贷 款利率。 第六章 商业银行证券投资管理 避税组合原则 1. 商业银行发行 1000 万元大额存单，用于证券投资。存单年利率 8.2%，存单存款要求 3% 的法定存款准备金。可供选择的债券是，一是名义年利率为 10%的应税国债，二是年收益率 为 8%的免税市政债券，边际税率为 34%，银行如何组合？ 2. 某银行用 10％的加权平均资金成本筹的 1500 万资金，扣除 6 ％的法定存款准备金之后用 于投资。投资两种证券，一种是 12％的应税证券，一种是 10％的免税证券，该银行所处边 际税率为 33％，如何进行投资组合以获得最高收益？ 。 1 。 融资成本 =1500*10%=150 可投资资金 =1500* （1-6%）=1410 求应税证券数量： 150=x*12% 得：