大数据风控的现状、问题及优化路径培训讲学[学习].pdfVIP

大 数 据 风 控 的 现 状 、 问 题 及 优 化 路 径 学习————— 好资料 大数据风控的现状、问题及优化路径 2016-04-11 巴曙松侯畅唐时达 互联网金融 互联网金融 iefinance 互联网金融与金融互联网、互联网等模式，主要包括（ p2p 网 贷、虚拟货币、众筹模式、第三方支付、互联网银行、电商小贷、金融服务 等）进行研究与分析。发布的内容也请转发到朋友圈。本账号编辑转载目的在 于传递信息对真实性不负责，版权及观点归原作者所有。 4:54 Yiruma - Do You 来自互联网金融 文/ 巴曙松；侯畅（东北大学工商管理学院）；唐时达（北京大学光华管理学院 博士后流动站） 摘要： 在互联网技术和信息技术的推动下，大数据在金融行业的风控中获得了 引人注目的进展，但是在实际运用中其有效性还需进一步提高。当前大数据风 控有效性不足既有数据质量的障碍，也有大数据风控的理论性障碍，还有数据 保护的制度障碍。消除这些障碍、提高大数据风控的有效性，需要金融企业、 金融研究部门和政府监管部门的共同努力。 关键词： 互联网金融；大数据；风险控制 大数据已经撼动了世界的方方面面，从商业科技到医疗、政府、教育、经济、 人文以及社会其他各个领域。早在 1980 年，阿尔文 ?托夫勒（ Alvin Toffler ， 精品资料 学习————— 好资料 1980）在《第三次浪潮》一书中就预言大数据将成“第三次浪潮”。奥巴马政 府将大数据定义为“未来的新石油”。凯文 ?凯利（ Kevin Kelly ，2014）认为 所有的生意都是数据生意。 2013 年互联网金融将“大数据”推向了新的高度。 金融的核心是风险控制，将风控与大数据结合、不断完善和优化风控制度和体 系，对于互联网金融企业和传统金融企业而言都同等重要。 一 .大数据风控发展迅速，但有效性不佳 在应用层面，金融行业利用大数据进行风控已经取得了一定的成效。使用大数 据进行风控已成为美国等发达国家互联网金融企业的标准配置。 美国 Zest Finance 公司开发的 10 个基于学习机器的分析模型，对每位信贷申 请人的超过 1 万条原始信息数据进行分析，并得出超过 7 万个可对其行为做出 测量的指标，而这一过程在 5 秒钟内就能全部完成。 为网上商家提供金融信贷服务的公司 Kabbage主要目标客户是 ebay、Amazon、 PayPal 等电商，其通过获取这些企业网店店主的销售、信用记录、顾客流量、 评论、商品价格和存货等信息，以及他们在 Facebook 和 Twitter 上与客户的互 动信息，借助数据挖掘技术，把这些店主分成不同的风险等级，以此来确定提 供贷款金额数量与贷款利率水平。 中国互联网金融企业对于大数据风控的运用也如火如荼。 精品资料 学习————— 好资料 阿里推出了面向社会的信用服务体系芝麻信用，芝麻信用通过分析大量的网络 交易及行为数据，对用户进行信用评估，这些信用评估可以帮助互联网金融企 业对用户的还款意愿及还款能力做出结论，继而为用户提供相关的金融和经济 服务。 腾讯的微众银行推出的“微粒贷”产品，其风控核心就是，通过社交大数据与 央行征信等传统银行信用数据结合，运用社交圈、行为特征、交易、基本社会 特征、人行征信 5 个维度对客户综合评级，运用大量的指标构建多重模型，以 快速识别客户的信用风险。 对于大数据风控的理论研究尚处于萌芽阶段，本文以“大数据风控”为主题在 CNKI数据库进行搜索，与此相关的文献数量可以从侧面反映大数据风控的理论 研究现状。 CNKI数据库中以“大数据风控”