VAR模型基本操作指引Eviews.doc

精品 VAR 模型基本操作指引（ Eviews ） 1 、 ADF 双 序列——打开序列数据窗口—— View —— Unit Root Test —— 位根 框 （1 st difference ，即 △ X ； intercept ：包含截距 ； trend ：包含 ） 界 判断：如果 ADF 小于某一 著性水平下的 界 ， 序列在此 著性水平下 平 。 2 、根据 SIC 和 AC 确定 VAR 的滞后期 位根 操作的 出 果中 3 、建立 VAR 模型 在 workfile 里—— Quick —— Estimate VAR ?—— 窗 缺省的是非 束 VAR ，另一 是向量 差修正模型。 出内生 量的滞后期 。 出用 于运算的 本范 。 Endogenous 要求 出 VAR 模型中所包括的内生 量。 Exogenous 要求 出外生 量 （一 般包含常数 ） 。 果 示中，回 系数下第一个括号中的 准差，第二个括号中的 t 。 4 、脉冲响 分析 / 方差分解 在 行脉冲响 函数 断之前，需要先 VAR 模型的平 性，用 AR 根 (Inverse Roots of AR Characteristic polunomial) 行 。 AR 根 中，如果点都落在 位 里，才可以做脉冲分析。 如果模型不平 ， 要重新修改 量，去掉不 著 量。 VAR 模型估 果窗口中—— View —— impulse response —— table 、 整关系 - 可编辑 - 精品 前提条件：序列同 整 打开序列 数据窗口—— View —— Cointegration Test ?—— 、 差修正模型 Quick —— Estimate VAR ?—— 窗—— VEC——相比 VAR 的 置中要多填入 差 修正 个数（ Number of CE ’s），且此 的外生 量 置中不需要再另外 置常数 。— OK 、格 杰因果 前提条件：序列 存在 整关系 Eviews 可以直接 出两个 量 的双向格 杰因果 果。 打开数据 窗口—— View —— Granger Causality ?—— 最大滞后 度— OK 、建立 整回 方程 建立回 模型后，如果模型存在自相关， 建立广 差分模型 - 可编辑 -