市场风险监管资本计量与绩效评估.pptVIP

市场风险监管资本计量与绩效评估;内容提纲;1996年修正案（1996 Amendment）;VaR和监管资本（Regulatory Capital）;市场风险资本金（The Market Risk Capital）——内部模型法;巴塞尔委员会的规则;对比：表外资产信用等价金额（Credit Equivalent Amount）;附加因子（Add-on Factors） (% of Principal) ;内容提纲;RAROC的基本思想;资本的概念和作用;资产组合的损失分布（Portfolio Loss Distribution）;经济资本;RAROC的计算公式;RAROC的作用;下讲内容