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2020-11-03 发布于天津
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时间序列分析第四次作业房青通过图可以确定模型的阶数为根据上述检验结果可以看在显着性水平下模型残差具有显着自相关性说明对条件异方差的拟合能力并不好从图和检验中可以得出模型残差不符合正态分布说明模型还需要改进以上的结论可以看出需要加入部分来优化模型从上述检验结果中可以看出在显着性水平下模型残差以及残差的平方都已经是白噪声过程不具有自相关性说明该模型的拟合效果有很大的提高虽然仍没有通过检验但是从图上来看残差对正态分布的趋近程度比上个模型大大提了说明加入了部分后模型的拟合能力提高很大根据上述检验结果可以

时间序列分析第四次作业 ——房青 B0712094 1071209153 1. ARMA-GARCH modeling of SSE Composite Index. Use the recent 1000 obervations on the log return of the SSECI. Use PACF to identify an ARCH model of the series. In terms of correlations, is this model adequate for the modeli ng of the con diti onal heteroskedasic

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