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- 2020-11-03 发布于天津
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成都信息工程学院考试试卷学年第学期课程名称金融时间序列分析班级金保本班试卷形式开卷匚闭卷云试题二二二三四五六总分得分一判断题每题分正确的在括号内打错误的在括号内打共分模型检验即是平稳性检验模型方程的检验实质就是残差序列检验矩法估计需要知道总体的分布检验中原假设序列是非平稳的最优模型确定准则值越小值越大说明模型越优对具有曲线增长趋势的序列一阶差分可剔除曲线趋势严平稳序列与宽平稳时序区分主要表现在定义角度不同某时序具有指数曲线增长趋势时需做对数变换才能剔除曲线趋势时间序列平稳性判断方法中检验优于序时
成都信息工程学院考试试卷
2012—— 2013学年第2学期
课程名称：《金融时间序列分析》
班级：金保111本01、02、03班
试卷形式：开卷匚闭卷云
试题
二二二
-三
四
五
六
总分
得分
一、判断题（每题1分，正确的在括号内打V,错误的在括号内打
X,共15分）
TOC \o 1-5 \h \z 1 .模型检验即是平稳性检验（ ）。
模型方程的检验实质就是残差序列检验（ ）
矩法估计需要知道总体的分布（ ）。
ADF检验中：原假设序列是非平稳的（ ）。
最优模型确定准则：AIC值越小、SC值越大，说明模型越优
（ ）。
对具有曲线增长趋势的序列，一阶差分可剔除曲线趋势
（
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