多元随机过程的建模与谱估计.docxVIP

第七章多元随机过程的建模与谱估计 7.1多元随机过程的表示 l维平稳随机向量过程 Y(n)由l个平稳随机过程构成 (7-1)(7-2)(7-3)(7-4)(7-5)「是对角矩阵，Y(n) =[yi(n),y (7-1) (7-2) (7-3) (7-4) (7-5) 「是对角矩阵， 其二阶性能由均值向量 七二ElY(n)L[」yi,七，，」y」T 和协方差矩阵 CY(m) = E[Y(n) -\][Y(n m) - \]^= (m)j i 决定，其中Cyyj(m)是随机过程 yjn)和yjn)的协方差，即 Cyyj(m) = E[yi(n) ny」[yj(n) 一 七]：,1 ￡3l,1J 5 l维白噪声向量 W(n): T, m = 0 =0, Cw(m) =』 0, m # 0 其中「为常数矩阵。若白噪声向量 W(n)的个分量互不相关，则其协方差矩阵 即 2 _ 2 _ 2 TOC \o 1-5 \h \z -1 =diag[；-w1, w2, wl ] (7-6) 一般，我们总是将原随机向量减去均值向量估计，构成一个零均值的、新的随机向量。 然后对新的随机向量进行各种分析。不失一般性，我们总是可以假设随机向量是零均值的。 此时，协方差矩阵 CY (m)与互相关矩阵 Ry (m)相同，即是 \o Current Document Cy(m) =EY(n)YT(n m)