数据与模型的关系.docxVIP

计量经济学模型对数据依赖性的探索 一、引言 在计量经济学模型的应用研究中， 经常有人提出类似于 “鸡生蛋还是蛋生鸡”的问题，即究竟是根据数据设定模 型．还是根据模型选择数据 ?不同的是．鸡与蛋的关系问题是没有答案的，而模型与数据的关系问题是有答案的。表示计量经济学应用模型的类型依赖于表征研究对象状态的数 据类型，不同类型的数据。必须选择不同类型的模型。在模型类型确定之后，依据对研究对象的系统动力学关系的分析，设定总体模型。在这个过程中，必须对在经济理论指导 下所分析的系统动力学关系进行统计必要性检验。 当总体模型被正确设定后，接下来的任务是进行模型参数的估计，毫 无疑问，模型估计必须得到样本数据的支持，模型估计结果依赖于样本数据的质量。模型经过估计和检验后进人应用， 根据应用目的的不同， 需要不同的数据支持， 例如用于预测， 必须首先给出预测期的外生变量的数据， 这就是所表示的步骤。 计量经济学模型对数据的依赖性的一个人所共知的例 子是关于我国广义技术进步对经济增长的贡献的测算。 国内外许多学者进行了经验研究。 结果差异极大， 技术进步对 GDP 增长的贡献率．最低的估计为 0，最高估计达到 40％。甚至所建立的模型都是 C—D 型总量生产函数模型．选择的投入要素都是资本和劳动．甚至选择的样本区间也是相同的．数 据都来自于中国统计年鉴， 仍然会得到不同的结论。 为什么 ? 关键是不同的研究者对资本投入的数据或者未进行任何处 理，或者进行了不同方式的处理，以消除价格因素的影响最近几年．我们对农户借贷需求进行了较为广泛的调查，采集了青海、新疆、甘肃、河北、黑龙江、吉林、山西、湖南、 湖北、河南、安徽、江西、陕西、山东、辽宁、内蒙古等 16 省区的 72 个县、 440 多个村庄的 5100 家农户的数据。 其中， 在一年中发生借贷行为的农户占 55．3％ ( 包括向亲友借贷 ) ， 为 2820 户，其余 2280 户没有发生借贷。对于这一宝贵的数据资源．当然要充分利用。于是。为了对农户借贷行为进行因素分析．不同的研究者建立了不同的计量经济学模型。 上述例子从不同的角度反映了计量经济学模型与数据之间的关系。 前者反映了计量经济学模型估计结果对数据质量的依赖性： 后者反映了计量经济学模型类型对数据类型的依赖性。正如李子奈 (2007) 指出的．在我国计量经济学应用研究广泛开展的今天，问题和错误也普遍存在。重要的原因 之一是对计量经济学模型方法论基础缺乏正确的理解， 其中包括计量经济学模型的数据基础问题下面将着重就当前计 量经济学应用研究中有关模型与数据之间关系的几个迫切、重要的问题进行讨论。 最后对“数据陷阱”问题进行简单的讨论。 二、模型类型设定对数据的依赖性 在经济、社会问题研究中，当研究对象确定之后．表征该经济、社会活动结果的数据自然地被确定了。计量经济学应用研究的第一步，就是根据表征所要研究的经济、社会活动结果的数据类型确定应该建立什么类型的计量经济学模型，在这一步骤中．数据的类型决定了计量经济学模型的类型。李子奈 (2008) 指出．一个成功的计量经济学应用研究，最重要的是设定正确的总体回归模型： 并且提出了总体模型设定的若干原则，包括唯一性、一般性、现实性、统计检验 必要性和经济系统动力学关系导向原则。 但是这些是在模型类型确定之后的任务．确定模型类型仍然是首要的任务。用于宏观和微观计量经济分析的数据分为三类：截面数据 (Cross —sectional Data) 、时间序列数据 (Time — se~es Data) 和面板数据 (Panel Data ，也译为平行数据、综列数 据 ) 。 对于截面数据， 只有当数据是在截面总体中由随机抽样 得到的样本观测值．并且变量具有连续的随机分布时，才能 将模型 型 定 典的 量 学模型。 典 量 学模型的数学基 是建立在随机抽 的截面数据之上的。 但 是，在 的 研究中．面 的截面数据 常是非随机抽 得到的．或者是离散的，如果仍然采用 典 量 学的模型 定， 就不可避免了。 例如在前述的 借 的 例中．如果只利用 2820 生借 的 本，建立 典的回 模型，被称 “截断数据” (Trunca — tion Data) 。 数据在 分析中十分常 ，特 在微 社会 研究中大量存在。人 抽取的 本 常是“掐 ”或者“去尾”的。 于 数据，因 抽取每个 本的概率 生了 化，如果仍然采用 典 量 学模型，其估 果就 生了“ 性偏 ”， 建立截断数据模型， 在 方面 J ．J．Heckman(1974．1979)做出了基 性 献。 例如，我 研究的 象是 的 果，或者是二元 ，或者是多元 。作 模型被解 量的