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第三章
平稳随机过程的谱分析
频域分析
学习要点
• 平稳过程的自相关函数与功率谱密度之
间、联合平稳过程的互相关函数与互谱
密度之间皆互为傅立叶变换，知其一则
可求其二，并能求出平均功率、互功率
• 对功率谱密度、互谱密度的定义及性质
要熟记，以便灵活运用，解决有关问题
• 白噪声的定义和有关性质
• 离散时间随机过程的功率谱密度及其主
要性质
2 / 30
Why Fourier analysis?
— Harmonic analysis
Sum
w
0
— System analysis, identification
3 / 30
…..
3.1 随机过程的谱分析
3.1.1 简单回顾
一、关于确定信号的傅立叶分析
非周期实信号x(t) ：
（1）在(- ? , ? ) 范围内满足狄利赫利条件：有限个
极值、断点，断点为有限值；
（2）绝对可积：
+ ?
ò | x (t ) |dt ?
- ?
（3）信号总能量有限：
4 / 30
+ ?
ò x 2 (t )dt ?
- ?
3.1 随机过程的谱分析
3.1.1 简单回顾
二、能量信号
确定信号的能量定义为：
¥
E (nerge ) = ò x 2 (t )dt
- ?
能量有限的信号称为能量信号，如持续时间有限的非周期信号
x (t)
t
|X(w)|
5 / 30
w
对能量信号进行傅立叶分析可知其能量在频域的分布情况
3.1 随机过程
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