第三章商业银行流动性管理 .pptx

第三章 商业银行流动性管理;引子：;; 2008年国际金融危机发生后，国际社会对流动性风险管理和监管予以前所未有的重视。巴塞尔银行监管委员会相继出台《稳健的流动性风险管理与监管原则》和第三版巴塞尔协议的《流动性风险计量标准和监测的国际框架》，构建了商业银行流动性风险管理和监管的全面框架，在强化资本监管标准的同时，首次提出了全球统一的流动性风险监管定量标准。 ; 2011年10月17日银监会《商业银行流动性风险管理办法（试行）》 共四章六十四条，自2012年1月1日起实施 ; 第一节 流动性管理概述 第二节 流动性需求的预测 第三节 流动性管理策略 第四节 我国商业银行流动性存在的问题 ;掌握流动性的概念 掌握流动性的衡量方法 掌握流动需求预测的方法 理解保持流动性性均衡的策略;一、 流动性管理的涵义 1.流动性的含义：是指银行在一定时间内以合理的成本筹集一定数量的资金，满足客户当前或未来资金需求（存款者的提现需求和借款者的正当贷款）的能力。 商业银行的流动性表现在两个方面：一是资产的流动性，二是负债的流动性。 ;2、流动性管理的定义 是指为保持流动性需求和供给而施行的一系列活动。 通过合理调度资金，一方面保证应付客户提存、偿还借款、满足必要贷款需求的支付能力，另一方面又不致形成资金闲置，从而使流动性缺口保持最小。;3、流动性管理的目标 ;二、 流动性管理的原则;三、 流动性的衡量 银行既然能存储流动性和购买流动性，流动性的衡量也应该从这两方面着手。 一般来说，根据财务报表中的资产和负债及现金流量来衡量流动性比较容易，而衡量银行购买流动性的能力则较难。 2011年10月17日银监会《商业银行流动性风险管理办法（试行）》第三十五条 流动性风险监管指标包括流动性覆盖率、净稳定资金比例、存贷比和流动性比例。; 2009年，巴塞尔委员会首次提出LCR指标用于度量短期压力情境下银行的流动性状况。 　　 2011年，中国银监会发布关于新规，首次在中国明确要求银行LCR不得低于100%。２０１３年底前达标。 　　 　　　　; 金融危机后巴塞尔委员会提出的另一个流动性监管指标，用于度量银行较长期限内可使用的稳定资金来源对其表内外资产业务发展的支持能力。 2011年关中国银监会新规：商业银行的净稳定融资比例均不得低于100%。２０１６年底前达标 　　 ;3、存贷比 ;2010.12-2012.6我国商业银行存贷比指标;4、流动性比例;2009-2012我国商业银行流动性比例情况;5、人民币超额备付金比率;6、 核心负债的比例（参考指标）;;四、流动性风险的形成机理 ;五、流动性风险的特点 1、商行流动性面临资金需求方和供给方的双重压力。 2、银行的流动性风险具有很强的外生性 3、商行资金需求与供给的随机性决定其流动性的随机性 4、流动性风险具有极强的传染性 5、其他各类风险最终以流动性风险形式爆发;六、案例—华盛顿互惠银行 2008年9月25日，互惠银行因为”流动性不足，无法满足公司债务的支付要求，因而该行不能安全、稳定地进行业务”宣告破产。 独特的经营模式：不断并购 节俭低调 定位中产 对地方银行充分放权 社会公益; ;第二节 流动性的需求的预测;2、流动性需求的预测方法; 可能出现： 流动性过剩 流动性不足;原因： 商业银行的资产负债期限结构不相匹配 市场利率的变化 公众对银行的信心 客户流动性问题的转移 ;第三节 流动性管理策略;2、保持流动性的负债管理策略 对传统的各类存款进行多形式的开发和创新。 开拓和保持较多的可以随时取得的主动型负债 开辟新的有利于流动性的存款服务 3、保持流动性的资产负债管理策略;二、流动性过剩的表现、原因及管理策略 表现： 存贷比下降 市场利率走低 法定存款准备金居高不下 贷币供应量占GDP比重高;;;第四节 我国商业银行流动性的问题;3、经济环境对商业银行流动性的影响 资本市场的迅