第2章-Poisson过程说课材料.pptVIP

第2章-Poisson过程;2.0 计数过程 定义 称一个随机过程 是一个计数过程(point process),若N(t) 满足:;背景:考虑在时间间隔(0,t]中某保险公司收到的某类保险的理赔次数N(t),它是一个计数过程.此类过程有如下特点: (1)零初值性：N（0）=0； (2)独立增量性：在不同的时间区段内的理赔次数彼此独立； (3)平稳增量性:在同样长的时间区段内理赔次数的概率规律是一样的; (4)普通性:在非常短的时间区段Δt内的理赔次数几乎不可能超过1次,且发生1次理赔的概率近似与 Δt成正比.;定义2.1.1计数过程{N(t),t?0}称为具有参数(或强度) 的Poission过程(或Poission 流)，如果 1）N(0)=0 ; 2）具有独立增量性; 3）满足增量平稳性; 4）对于任意t0和充分小的 ，有 其中 为 的高阶无穷小。λ又称 为Poission过程的强度系数;定理2.1.1 若{N(t),t?0}为Poission过程，则;例 2.1.1 设N(t)表示[0,t]时段内事???A的发生次数,且{N(t),t?0} 形成强度为λ的Poisson过程. 如果每次事件A发生时以概率p能够被记录下来, 并以M(t)表示到t时刻记录下来的事件总数, 试证明{M(t