9-2合格工具变量的条件.pdf

对外经济贸易大学 计量经济学 I n t r o d u c t i o n t o E c o n o m e t r i c s 导论 合格工具变量的条件 合格工具的变量 考虑最简单的回归 = + + 0 1 其中为内生变量，会引起 估计错误。 1 我们需要找到一个代替 的变量 ，一方 面它和 的相关性足够高，我们用它代替 后仍 然有比较好的解释 的能力，另一方面它又没有 的内生性问题，即，( │)=0 。 合格工具的变量 因此，一个合格的工具变量应满足如下两个标准： 相关性 (,)≠0 外生性 ( │)=0 例1: 黄油的供给与需求： = + + 0 1 其中黄油价格是内生变量 考虑工具变量Z = 牧场地区的降雨量 Z是有效的工具变量么? （1 ）相关么? ( , )≠0? 雨水不充足会导致放牧减少，造成黄油产量低， 价格贵 （2 ）外生性? ( , )=0? 牧场地区是否下雨不会影响黄油的需求 例2: 香烟的供给与需求： = + + 0 1 其中香烟价格是内生变量 考虑工具变量Z =香烟的一般消费税 Z是有效的工具变量么? （1 ）相关么? (ax , )≠0? 价格与税收的正相关的 （2 ）外生性? ( , )=0? 税收仅通过价格影响需求，它在供求关系外 决定，不受需求的影响。 例3:贸易与国民收入 = + +其它控制变量 0 1 其中 为国家的贸易总量在GDP 中的占比，具有内生性。 考虑国家是否接壤，海岸线长度等变量作为工具变量。 相关性：地理变量会影响贸易在GDP 中的占比； 外生性：人均收入对地理变量没有影响。 合格的工具变量并不容易获得 克服联立因果关系，可以考虑解释变量的时滞变量； 有的领域文献中有一些常用的工具变量。