资本资产定价模型复习题目与答案(附重点知识整理).pdfVIP

第七章 资本资产定价模型复习题目与答案 （一）单项选择题 1．假设无风险利率为 6%，最优风险资产组合的期望收益率为 14%，标准差为 22%，资本市 场线的斜率是（ E ） A．0.64 B．0.14 C．0.08 D．0.33 E．0.36 2．资本资产定价模型中，风险的测度是通过（ B ）进行的 A．个别风险 B．β C．收益的标准差 D．收益的方差 E．以上各项均不正确 3．市场资产组合的β值为（ B ） A．0 B．1 C．-1 D．0.5 E．以上各项均不正确 4．对市场资产组合，哪种说法不正确？（ D ） A．它包括所有证券 B．它在有效边界上 C．市场资产组合中所有证券所占比重与他们的市值成正比 D．它是资本市场线和无差异曲线的切点 5．关于资本市场线，哪种说法不正确？（C ） A．资本市场线通过无风险利率和市场资产组合两个点 B．资本市场线是可达到的最好的市场配置线 C．资本市场线也叫做证券市场线 D．以上各项均不正确 6．证券Ｘ期望收益率为 0.11，β值为 1.5，无风险收益率为 0.05，市场期望收益率为 0.09。 根 据 资 本 资 产 定 价 模 型 ，