程序化交易课件C11-风险控制与资金管理系统.pdf

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2021-01-21 发布于重庆
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C11-风险控制与资金管理系统 •11 风险控制与资金管理系统 •11.1 引言 •金融市场的波动受多种因素的影响，其短期走势具有极大的不确定性。因此，不管是根据基本面因素分析，还是技术分析进行的市场操作，都可能面临操作方向错误可能带来的损失。因此，程序化交易系统合人工交易系统一样，必须进行有效的风险控制。 •2013年8月16 日11时5分中国证券市场上演了一场惊心动魄的过山车行情。上证指数在短短的几分钟内暴涨近100点，大量的权重股瞬时冲击涨停，随后迅速回落，给中国金融市场带来巨大的不利冲击。其引发剧烈波动