原创力文档- 1、本文档共12页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
第七章 习题 7
1、设?X ?t ?, t ? 0?为 Brown 运动过程，令Y ?t ? ? tX ?1t ?
（1）Y ?t ? 的分布是什么？
（2）计算 Cov ? Y ?s ? ,Y ?t ??。
（3）试证?Y ?t ?, t ? 0?也是 Brown 运动。
（4）令T ? inf ?t ? 0 : X ?t ? ? 0?，利用（3）给出 P ? T ? 0 ? ?1 的证明。
答：
（1）
?t ? 是正态分布。
?X ?t ?, t ? 0?为 Brown 运动过程，则 X ?0 ? ? 0; X ?t ? N ?0, c 2 t ?，
且?X ?t ?, t ? 0?有平稳独立增量。
则?Y ?t ? ? tX ?1 t ?, t ? 0?也有平稳独立增量，
Y ?0 ? ? 0, X ?1 t ? ? 0; X ?1 t ?
?
c2 ?
N ?
0,
?
t
?
?
?
Y
?
??
? E
?
?
??
? tE
?
?
??
? 0
E
t
tX 1 t
X 1 t
Var
?
Y
t
??
? Var
?
tX
1 t
??
? t 2Var
?
X
1 t
??
? t 2
c2
? c 2t
?
?
?
t
则Y ?t ?
N ?0, c 2 t ?，所以Y ?t ? 是正态分布。
（2）
?
?
?
??
?
?
?
??
? ?
?? ?
?
??
?
?
?
??
?
Y
,Y
s
?
Y
?
Y
cov
t
? E ?Y
t
s ? ? E ?Y
t ? E ?Y
s ?
? E ?Y
t
s ?
t ? s 时
? ?
?
?
??
? ?
??
?
?
? Y
?
??
?Y 2
?
??
E ?Y
t
Y
s
?
? E ?Y
t
Y
s
t
t
?
E ??Y ?s ?? Y ?t ?? ?Y ?t ?? Y ?0???? E ?Y 2 ?t ?? ? c 2t
? ????
t ? s 时
? ?
?
?
??
? ?
??
?
?
? Y
?
??
?Y 2
?
??
E ?Y
t
Y
s
?
? E ?Y
s
Y
t
s
s
?
E ??Y ?t ?? Y ?s ?? ?Y ?s ?? Y ?0???? E ?Y 2 ?s ?? ? c 2 s
? ????
?
? ?
?
??
?
?
由上可知 cov
Y t
, Y s
? c 2 min t , s
（3）
?
c2
?
由 X ?t ?为 Brown 运动， X ?1 t ?
N ?
0,
? ，Y ?t ? ? tX ?1 t ? N ?0, c 2 t ?
t
?
?
因为 X ?t ?有平稳独立增量，所以Y ?t ?? Y ?s ?
N ?0,t ? s?，又Y ?0 ? ? 0 ，
所以?Y ?t ?, t ? 0?是 Brown 运动。
（4）
S ? sup ?t ? 0 : Y ?t ? ? 0?，易知Y ?t ? 在任意 t 时刻都可能为 0，则 S 为无穷大，即 tX ?1 t ? ? 0, X ?1 t ? ? 0 。由此可知Y ?t ? ? 0 的上界就是求 X ?t ? ? 0 的下界
lim X ?1 t ? ? X ?0 ? ? 0 ，则下界T 必为 0，即 P ? T ? 0 ? ?1
t ???
2、设 X ?t ?同上，令W ?t ? ? X ?aa 2 t ??a ? 0?，验证?W ?t ?, t ? 0?也是 Brown 运动。
证明：
由 X ?t ?为 Brown 运动，对于任意 t 大于等于 0，
X ?t ?
N ?0, c 2 t ?, X ?a 2 t ?
N ?0, c 2 a 4t ?, W ?t ? ?
X ?a 2 t ?
N ?0, c 2 a 2t ?
a
因为 X ?t ?有平稳独立增量，所以W ?t ?? W ?s ? N ?0, ?ca ? 2 ?t ? s?? 又W ?0 ? ? 0 ，所以?W ?t ?, t ? 0?也是 Brown 运动。
3、设 X ?t ?同上，计算给定 X ?t1 ? ? A, X ?t 2 ? ? B 时 X ?s? 的条件分布，其中 t1 ? s ? t2
答：
f s
t ,t ?x
A, B?
?
f s , t ,t
2
?x , A, B ?
?
f t
?A ?
f s ? t
?x ? A ? f t
?s ?B ? x ?
f t ,t
?A, B ?
f t ?A ? f t ?t ?B ? A?
1
1
2
1
1
?
? x ? A ? 2
1
?
?B ?x?2
2
s ? t
2
t
?s
?
e
e
?
2? ? s ? t1 ?
2? ?t 2 ?
文档评论（0）