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第三章 习题 3
1 、设 A,B 是相互独立且同服从 N ?0,? 2 ? 的随机变量，求随机过程的
X t ? A t ? B, t? ?均值函数、自相关函数、协方差函数。答：
均值函数： ?X t ? E ?X t ? ? E ?At ? B ? ? tE ?A ? ? E ?B? ? 0
自相关函数：
t2 ?
? ?
??
??
R
? 1
2 ?
? E
?
X
t
1
? B
At
2
t , t
X
? E ?
At
? B ?
?
? 1
2 ?
?
?
? 1 2
A2 ?
? 1
? t
2 ?
?
1 2
?
?
? E
?
?
? t
? E ? t t
t
AB ? B 2 ?
? t t
E
A 2
B 2
t
E
AB
A, B 相互独立，? E ?AB ? ? E ?A ? E ?B? ? 0
E ?A2 ? ? E ?B2 ? ? ? 2 ，? R ? t1 , t 2 ? ? ? t1t 2 ?1?? 2
协方差函数：
c X ?t1 , t 2 ? ? R ? t1 ,t 2 ?? E ?X t1 ?E ?Xt2 ?
E ?Xt ? ? 0 ，? c X ?t1 , t 2 ? ? R ? t1 , t 2 ? ? ? t1t 2 ?1?? 2
2、设随机过程?X t , t ?T?的均值函数为 ?xt ，协方差函数为 c X ?t1 , t2 ? 。记随机过
Yt ? X t ? ? ?t ?, t ?T ，其中，? ?t ?是普通函数。（1）求Yt 的均值函数和协方差函数；
（2）如果? ? t ? ? ??Xt
，证明 RY ?t1 , t 2 ? ? cY ?t1 , t 2 ? ? c X ?t1 ,t2 ?
答：
（1）
?Yt
? E ?X t ? ? ? t ?? ? E ?X t ?? ? ? t ? ? ? X t
?? ?t ?
RY
?t1 , t 2
? ? E ? ? X t
? ? ? t1 ???X t
? ? ? t 2 ???
? E ? X t
X t
? X t ? ? t 2
?? X t
? ? t1 ??? ? t1 ?? ?t2
??
?
1
?
?1
1
?
RX ?t1 , t 2 ?? ? ? t 2 ?? X t1 ? ? ? t1 ?? X t 2 ?? ? t1 ?? ?t2 ?
cY ?t1 , t 2 ? ? RY ?t1 , t 2 ?? E ? Yt1 ?E ?Yt 2 ? ? RY ?t1 ,t 2 ?? ?? ? X t1 ? ? ? t1 ??? ?? ? X t2 ?? ?t2 ???
（2）
? ? t ? ? ? ? X t ?? ? t1 ? ? ? ? X t1 ,? ? t2 ? ? ??Xt2
RY ?t1 , t 2 ? ? R X ?t1 , t 2 ?? ? ? t 2 ?? X t1 ? ? ? t1 ?? X t 2 ?? ? t1 ?? ?t2 ?
RX ?t1 , t 2 ?? ? X t1 ?X t 2 ? c X ?t1 , t2 ?
cY ?t1 , t 2 ? ? RY ?t1 , t 2 ?? ?? ? X t1 ? ? ? t1 ??? ?? ? X t 2 ?? ?t2 ???
RX ?t1 , t 2 ?? ? X t1 ?X t 2 ? c X ?t1 , t2 ?
RY ?t1 , t 2 ? ? cY ?t1 , t 2 ? ? c X ?t1 ,t2 ?
?1, X t
? x
，证明：
3、已知随机过程?X t , t ?T?，对任意实数 x 定义随机过程Yt ? ?
? x
?0, X t
Yt 的均值函数和自相关函数分别是 X t 的一维和二维分布函数。
证明：
?
?
1 ?
?
设随机过程
t
x; t
，二维分布函数为
X
, t? T 的一维分布函数为 F
F2 ?x1 , x2 ; t1 , t2 ? ，固定 t 时，Yt 是服从 0-1 分布的随机变量，其分布律为
Yt
0
1
Pk
P ?X t ? x?
P ?X t ? x?
于是Yt 的均值函数为
?Y ? E ? Yt ? ? 0 ? P ?X t ? x?? 1? P ?X t ? x? ? P ?X t ? x? ? F1 ?x; t ?
t
又随机变量Yt
和Yt
的联合分布律为
1
Yt2
Yt
0
1
1
0
P ?X t1
? x, X t 2
? x?
P ?X t1
? x, X t 2
? x?
1
P ?X t1
? x, X t 2
? x?
P ?X t1
? x, X t 2
? x?
R
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