2021平稳时间序列模型及其特征.docxVIP

第一章 平稳时间序列模型及其特征 第一节 模型类型及其表示 一、自回归模型（ AR） 由于经济系统惯性的作用，经济时间序列往往存在着前后依存关 系。最简单的一种前后依存关系就是变量当前的取值主要与其前一时 期的取值状况有关。 用数学模型来描述这种关系就是如下的一阶自回 归模型： 2.1.1 ) 常记作AR（1）。其中｛ Xt ｝为零均值（即已中心化处理）平稳序列, ?为 Xt 对 Xt-1 的依赖程度， ￡ t 为随机扰动项序列（外部冲击） 。 如果 Xt 与过去时期直到 Xt-p 的取值相关，则需要使用包含 Xt－ Xt-p 在内的 p 阶自回归模型来加以刻画。 P 阶自回归模型的一 般形式为： 2.1.2 )Xt = ? 1 Xt -1+ ? 2 Xt - 2+…+ ? P X t - p+ ￡ 2.1.2 ) 为了简便运算和行文方便，我们引入滞后算子来简记模型。设 B 为滞后算子，即 BXt=Xt-1 , 则 B(Bk-1Xt)=BkXt=Xt-k B(C)=C(C 为常数 ) 。 利用这些记号，（ 2.1.2 ）式可化为： Xt = ? 1BX+ ? 2BXt+ ? 3BXt + + ? PBXt+ ￡ t 从而有： (1- (1- ? 1B- ? 2B- ? pB )Xt =￡ t 记算子多项式? （B） = （ 1- ? 1B- ? 2B- - ? pB）,则模型可