2008银行从业资格《风险管理》模拟试题(八)-中大网校.docx

2008 银行从业资格《风险管理》模拟试题 （八） 总分： 100 分 及格： 60 分 考试时间： 120 分 在以下各小题所给出的 4 个选项中， 只有 1 个选项符合题目要求， 请将正确选项的代码填入 括号内。 （1） 商业银行经济资本配置的作用主要体现在（ ）两个方面。 资本金管理和负债管理 资产管理和负债管理 风险管理和绩效考核 流动性管理和绩效考核 （2） 按照国际惯例，对企业信用评定采用的方法是： （ ） 信用评级方法 信用评分方法 评级方法和评分方法相结合 以上都不对 （3） 现代风险分散化的理论基石是（ ） 证券投资组合理论 期权定价理论 行为金融理论 VaR 理论 （4） 我国商业银行内部控制中存在的问题不包括： （ ）。 商业银行所有权和经营权的分离还有待完善 内部控制的组织架构还未形成 内部控制的管理水平、监督评价的有效性和及时性还有待提高 内部控制过于严格，以至于一定程度上约束了商业银行业务的扩大 （5）如果某商业银行有 100个客户评级为 B 级，违约概率是 2%，当年有 5个该级别客户违约， 那么：（ ） 当年 B 级客户的违约概率是 5% 当年 B 级客户的违约频率是 5% 当年 B 级客户的违约概率和违约频率都是 5% 当年 B 级客户的违约频率是 2% （6）目前，我国商业银行的资本充足率是以（ （6）目前，我国商业银行的资本充足率是以（ ）为基础计算的。 经济资本 账面资本 会计资本 监管资本 以下关于久期的论述正确的是( )。 久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高 久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高 久期缺口绝对值得大小与利率风险没有明显联系 久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析 商业银行的监管资本等于什么？( )。 预期损失 非预期损失 预期损失加上非预期损失 以上都不是 根据 Credit Portfolio View 模型，违约率取决于什么变量？( ) 宏观变量的历史数据 对整个经济体系产生影响的冲击或改革 仅影响单个宏观变量的冲击或改革 以上都是 Credit Metrics 模型的基本特点是： ( ) 从单一资产角度看待信用风险 从资产组合角度看待信用风险 从单一资产和资产组合角度看待信用风险 以上都不是 以下哪一项不是金融资产公允价值的计量方式？( ) 直接使用可获得的市场价格 使用公认模型估算的市场价格 交易中实际支付的价格 历史成本所反映的账面价值 外部审计同银行监管的统一方式是： 现场调查 非现场调查 以上都对 以上都不对 （13） 以下关于内部评级的论述，不正确的是： （ ） 内部评级体系应当包括客户评级和债项评级的两个维度 客户评级和债项评级这两个维度是相互独立的 针对同一客户的不同贷款，客户评级可以不一致 同一客户的不同贷款的债项评级可以不一致 （14） 以下关于久期缺口论述正确的是： （ ） 如果久期缺口为负，如果市场利率上升，那么银行的市场价值将增加 如果久期缺口为负，如果市场利率上升，那么银行的市场价值将减少 如果久期缺口为正，如果市场利率下降，那么银行的市场价值会减少 以上都不对 （15） 中国银监会对国有商业银行和股份制商业银行进行风险评估的三大类指标包括： （ ）。 经营绩效类指标 资产质量类指标 审慎经营类指标 以上都是 （16） 决定客户债务承受能力的是： （ ） 客户信用等级 所有者权益 A 和 B 以上都不对 （17） 以下关于操作风险管理的论述，不正确的是； （ ） 操作风险管理应当更关注信息系统建设，因为操作风险更多的是一个技术问题而不是人 的问题 合规问题是我国商业银行操作风险管理的核心问题 操作风险管理完善的过程中应当充分发挥人的主导作用 合规管理文化应当深入到由上至下所有员工中 /资本净额/ /资本净额 /贷款资产总额 /风险资产总额 单一（集团）客户贷款集中度=最大一家（集团）客户贷款总额 单一（集团）客户贷款集中度=最大一家（集团）客户贷款总额 单一（集团）客户贷款集中度=最大一家（集团）客户贷款总额 以上都不对 如果 1 年期零息国债收益率是 10%，某公司零息债券一年期承诺收益率是 15%，违约损 失率是 100% ，那么根据 KPMG 风险中性定价模型得出的违约概率是： ( )。 0.03 0.04 0.05 1 以下哪一项不属于我国商业银行常见的战略风险？( )。 产业风险 品牌风险 客户风险 计划风险 对商业银行而言，企业的行业风险和企业风险属于： ( )。 系统风险 非系统风险 AB 是 AB 不是 贷款定价中的风险成本是指： ( ) 管理贷款风险所花费的成本 贷款的预期损失 贷款违约概率 以上都不是 杠杆比率是用来衡量客户哪方面情况？( ) 经营状况 风险状况 偿债能力 行业状况 既衡量商业