交易系统分类7-套利套保类.docVIP

套利套保类 无风险跨期套利交易系统（分品种） 　　当期市中某一个合约的近远期价格出现顺差时，我们在同一时间内以某一低价格买入近期合约、以某一高价格卖出远期合约，两者的头寸数量相等，未来分别在近期合约进行买入交割，并将资金转换成相应的实物，从而实现预定的利润额。这种利用期货市场进行的操作具有三个巨大的优越性：无风险、固定收益率高、兑现性好。 基本思路：比拟海边冲浪的交易系统，在趋势行情后，进入盘整阶段特点：顺大势、逆小势、滚动操作优点：有可能在一波趋势行情中获得超额收益缺点：可能踏空行情适合人群：技术细腻、性格谨小慎微的投资者 跨品种套利交易系统 　　是利用两种不同的但相互关联的商品之间的价格变动进行套期图利。即买入某种商品某一月份期货合约的同时卖出另一相互关联商品相近交割月份期货合约。 基本思路：比拟海边冲浪的交易系统，在趋势行情后，进入盘整阶段特点：顺大势、逆小势、滚动操作优点：有可能在一波趋势行情中获得超额收益缺点：可能踏空行情适合人群：技术细腻、性格谨小慎微的投资者 跨市场套利交易系统(分品种、分市场) 　　即是在某一期货市场买入（卖出）某一月份商品期货合约的同时在另一市场卖出（买入）同种合约以期在有利时机对冲获利了结的方式。 基本思路：比拟海边冲浪的交易系统，在趋势行情后，进入盘整阶段特点：顺大势、逆小势、滚动操作优点：有可能在一波趋势行情中获得