利用eviews进行协整分析修订版.docxVIP

Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998 利用eviews进行协整分析 利用eviews进行协整分析 【实验目的】 掌握协整分析及相关内容的软件操作 【实验内容】 单位根检验，单整检验，协整关系检验，误差修正模型 【实验步骤】 Augmented Dickey-Fuller Test（ADF）检验 考虑模型（1）△yt=δyt-1+∑λj△yt-j+μt 模型（2）△yt=η+δyt-1+∑λj△yt-j+μt 模型（3）△yt=η+βt+δyt-1+∑λj△yt-j+μt 其中：j=1，2，3 单位根的检验步骤如下： 第一步：估计模型（3）。在给定ADF临界值的显着水平下，如果参数δ显着不为零，则序列yt不存在单位根，说明序列yt是平稳的，结束检验。否则，进行第二步。 第二步：给定δ=0，在给定ADF临界值的显着水平下，如果参数β显着不为零，则进入第三步；否则表明模型不含时间趋势，进入第四步。 第三步：用一般的t分布检验δ=0。如果参数δ显着不为零，则序列yt不存在单位根，说明序列yt是平稳的，结束