协整检验理论.pptVIP

6 ② 如果 r = 0，意味着  = 0，因此式(9.6.2)仅仅是个差分方程，各项都是I(0) 变量，不需要讨论 yt-1各分量之间是否具有协整关系。 ③ 下面讨论 0 r k 的情形： 0 r k 表示存在 r 个协整组合，其余 k  r 个关系仍为 I(1)关系。在这种情况下， 可以分解成两个( k  r )阶矩阵  和  的乘积： (9.6.4) 其中rk ( )= r，rk (  )= r。 7 ② 如果 r = 0，意味着  = 0，因此式(9.6.2)仅仅是个差分方程，各项都是I(0) 变量，不需要讨论 yt-1各分量之间是否具有协整关系。 ③ 下面讨论 0 r k 的情形： 0 r k 表示存在 r 个协整组合，其余 k  r 个关系仍为 I(1)关系。在这种情况下， 可以分解成两个( k  r )阶矩阵  和  的乘积： (9.6.4) 其中rk ( )= r，rk (  )= r。 8 ② 如果 r = 0，意味着  = 0，因此式(9.6.2)仅仅是个差分方程，各项都是I(0) 变量，不需要讨论 yt-1各分量之间是否具有协整关系。 ③ 下面讨论 0 r k 的情形： 0