2021年度大学金融专业风险管理课程学习指导资料.docVIP

《风险管理》课程学习指引资料 第一某些 课程学习目及总体规定 课程学习目 《风险管理》是金融学本科专业必修理论基本课，是适应经济金融发展需要新设立一门课程。本课程是一门专业基本理论与实务并重课程，以阐述金融风险管理基本理论与基本技能为重要内容，是一门应用性很强学科。学习本课程可以更好地完善金融专业学生知识构造，使学生对金融风险在市场经济、金融经济中特殊影响有宏观上结识，对各种详细金融风险管理技术和防范化解办法等有较为系统理解和把握，为毕业之后从事经济工作打下坚实理论基本。 课程总体规定 规定学生对金融风险基本概念、基本理论、金融风险管理基本原理等基本知识有较全面结识和理解。 规定学生掌握观测和分析金融风险对的办法，初步掌握普通金融风险管理技术，培养解决金融风险实际问题能力。 规定学生树立对的金融风险防范意识和全面金融风险管理理念，提高金融科学方面知识素养。 第二某些 课程学习基本规定及重点难点内容分析 第一章 金融风险基本理论 本章学习规定 应熟悉内容：、金融风险效应、金融全球化与金融风险 应掌握内容：金融风险种类、金融风险产生、金融风险国际传递机制、金融风险普通理论 应纯熟掌握内容：金融风险含义；金融风险概念辨析；金融风险传染机制；防范金融风险在国际间传递对策 本章重点难点分析 金融风险概念辨析：一金融风险与金融危机； 二金融风险与金融安全 三金融风险与金融稳定 金融体系具备内在不稳定性：(一) 金融不稳定性假说(二) 不对称信息理论 金融风险大都与金融资产价格过度波动有关：1. 经济泡沫理论2. 周期性崩溃理论3.“乐队车效应”理论4. 汇率波动性理论 金融风险具备传染性：(一) 接触传染机制(二) 非接触传染机制 本章典型例题分析 (1)单 项 选 择 题 金融创新首要功能是（ B ）。 A.风险套利 B. 风险管理 C. 价格发现 D.减少成本 (2) 多 项 选 择 题 金融风险按性质划分涉及( DE ) 信用风险 B．流动性风险 C．利率风险 D．系统性风险 E．非系统风险 本章作业 什么是金融风险？金融风险与金融危机、金融安全、金融稳定有何区别和联系？ 不拟定性与风险有何区别和联系？ 金融风险产生与那些因素关于？ 简述金融体系不稳定性理论内容。 什么是经济泡沫理论？有哪几种经济泡沫理论模型？ 金融风险传染机制有哪些？ 如何防范金融风险国际传递？ 第二章 金融风险管理基本原理 本章学习规定 应熟悉内容：金融风险管理意义；金融风险管理发展；金融风险管理组织形式。 应掌握内容：金融风险辨认、金融风险度量 应纯熟掌握内容：金融风险管理概念；金融风险防止方略；金融风险规避方略；金融风险分散方略；金融风险转嫁方略；金融风险对冲方略； 金融风险补偿方略。 本章重点难点分析 市场风险测度办法： 1. 均值－方差模型2. β系数法3.缺口模型4.VaR法 信用风险测度办法：老式办法侧重定性分析，新度量办法更加注重建立技术性很强数学模型，如：KMV模型和CreditMetrics模型等 本章典型例题分析 多 项 选 择 题 金融风险外部管理组织形式涉及( AE ) A．行业自律 B．股东大会 C．董事会 D．监事会 E．政府监管 本章作业 简述金融风险管理普通过程。 试述金融风险度量模型基本思路和基本框架。 结合现实，思考在实践中如何运用适当金融风险管理方略。 (4)金融创新是金融可持续发展源泉，但由于金融创新开创性面临着相称突出风险，试从宏观、微观角度分别谈谈如何加强对金融创新风险管理。 第三章 金融风险监管 本章学习规定 应熟悉内容：金融风险监管普通理论、金融风险监管目的、金融风险监管原则、金融风险监管体制要素。 应掌握内容：金融风险监管理论根源、当代金融风险监管体制发展新变化。 应纯熟掌握内容：金融风险监管含义、金融风险监管目的、银行风险监管内容、证券风险监管内容。 本章重点难点分析 金融风险监管目的：(一)是维护金融体系稳定和安全(二)是保护社会公众利益 银行风险监管内容：(一) 银行准入管理(二) 银行寻常监管(三) 存款保险制度（四）银行危机解决与退出管理 证券风险监管内容：(一) 证券发行监管(二) 证券交易监管(三) 上市公司收购监管（四）证券公司监管 本章典型例题分析 简答题 简述当代金融风险监管体制发展新变化 答：体当前：(一) 政府监管和自律监管趋于融合(二) 外部监管和内部控制互相增进(三) 分业监管向统一监管转变（四）功能型监管理念对机构型监管提出挑战 本章作业