固定效应模型估计原理说明.docxVIP

精品文档 精品文档 PAGE PAGE29 精品文档 PAGE . 固定效应模型的估计原理说明 在面板数据线性回归模型中，如果对于不同的截面或不同的时间序列， 只是 模型的截距项是不同的，而模型的斜率系数是相同的，则称此模型为固定效应模 型。固定效应模型分为三类： 个体固定效应模型 个体固定效应模型是对于不同的纵剖面时间序列 （个体）只有截距项不同的 模型： K yit i kxkituit (1) k 2 从时间和个体上看，面板数据回归模型的解释变量对被解释变量的边际影响 均是相同的，而且除模型的解释变量之外， 影响被解释变量的其他所有（未包括 在回归模型或不可观测的）确定性变量的效应只是随个体变化而不随时间变化 时。 检验：采用无约束模型和有约束模型的回归残差平方和之比构造 F统计量， 以检验设定个体固定效应模型的合理性。 F模型的零假设： H0: 1 2 3 N10 (RRSSURSS) N 1 F F(N 1,N(T1)K1) URSS N K 1) (NT RRSS是有约束模型（即混合数据回归模型）的残差平方和， URSS是无约束 模型ANCOVA估计的残差平方和或者 LSDV估计的残差平方和。 实践： 一、数据：已知1996—2002年中国东北、华北、华东 15个省级地区的居民 家庭人均消费（cp，不变价格）和人均收入（ ip，不变价格）居民，利用数据 . . 1）建立