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2０1４年期货从业投资分析＞真题模拟试卷二 一、单项选择题 　 1、 下列关于道氏理论的主要原理,说法错误的是(　　）。 　 A.平均价格涵盖一切因素 　B．各种平均价格必须相互验证 　　C.趋势必须得到交易量的验证 　D.一旦发生反转信号，便能判断一个既定的趋势已经终结 　　２、 经检验后，若多元回归模型中的一个解释变量是另一个解释变量的0.95倍,则该模型中存在( ）。 　　A.多重共线性 　 Ｂ.异方差 　　Ｃ.自相关 　　D.正态性 3、核心ＣＰｌ是美联储制定货币政策时较为关注的数据,一般认为核心CPl低于(　　）属于安全区域。 Ａ．２% 　B．4% C.8％ 　　D.１0% 　 ４、 投机交易技术手段的发展过程是(　 )。 A.程序化交易一场外通过电话和互联网进行委托一场内公开喊价 　　B.场外通过电话和互联网进行委托一程序化交易一场内公开喊价 　　Ｃ．场内公开喊价一程序化交易一场外通过电话和互联网进行委托 　 D．场内公开喊价一场外通过电话和互联网进行委托一程序化交易 5、 BＯLL指标是根据统计学中的( 　)原理而设计的。 　　A.均值 B.方差 　Ｃ.标准差 Ｄ.协方差 ６、 关于程序化交易系统,下列说法不成立的是(　　）。 　Ａ．程序化交易系统要解决好数据、规则和交易思想的协调问题 　B.规则是维持市场秩序的有力工具,体现了供求关系的变化 　　C.数据是最基本和最客观的信息 　D.建造一个专业的程序化系统交易平台软件至少需要资讯、数据管理、公式编辑、测试平台、　专业下单工具5项基本功能 　　7、 根据70规则,如果某一经济体的经济增长率为5%,那么，总产量翻一番需要（ 　）年。 A.70 　 B．50 　 Ｃ．２0 D.14 　　8、 大豆期货看涨期权的ＤＥLTA值为０.8，这意味着( )。 　 A.大豆期货价格增加小量X,期权价格增加0.8X 　 Ｂ.大豆期货价格增加小量X,期权价格减少0.8Ｘ 　　C．大豆价格增加小量X,期权价格增加0.8Ｘ 　　D.大豆价格增小量Ｘ,期权价格减少0.8X ９、 国际金融市场上的外汇汇率是由（　 ）决定的。 　 A．一国货币所代表的实际社会购买力平价和市场对外汇的供求关系 B.资本项目的净值 　C.外汇开放程度 　 D.进出口贸易额顺差或逆差 　１0、 ２0０8年11月28日,LME锌三个月期货价格为12１２．5美元／吨,现货升水8.5美元／吨,到岸升水50美元/吨,汇率6.８349元人民币/美元,进口关税率3%，增值税率１7%，杂费1０0元/吨。该锌的进口成本价为( )元/吨。 　　A.１０0８７ B.9605 　Ｃ．4０3 　　D．10５69 　　11、 某投资者判断大豆价格将会持续上涨,因此在大豆期货市场上买入一份执行价格为55０美分／蒲式耳的看涨期权,权利金为l５美分/蒲式耳,则当市场价格高于（　 )美分／蒲式耳时,该投资者开始获利。 　　A．535 　 B.５50 C.565 　D.6０0 　12、 对一国货币稳定起主要作用的是( )。 　A.流通货币的发行量 B.外汇储备的高低 　 C．存款准备金率的高低 Ｄ．汇率的高低 13、 期货价格的基本面分析有着各种不同的方法，其实质是( 　)。 　 A.分析影响供求的各种因素 B.根据历史价格预测未来价格 C.综合分析交易量和交易价格 Ｄ．分析标的物的内在价值 　　１4、　我国食糖主要包括甘蔗糖和甜菜糖，季节性生产特征明显。国内食糖季节生产集中于 　　每年( 　）。 　 A.11月至翌年７月 　B.11月至翌年ｌ月 　 C.10月至翌年2月 　 Ｄ.10月至翌年４月 　　15、 如果威廉指标(WMS%R)的值比较大,则要注意价格(　 )。 A．跌停 　 B．反弹 　C.涨停 D.回落 16、 卖出执行价格为950美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(ＣBＯＴ）7月大豆看涨期权，权利金为82美分/蒲式耳，买进执行价格为950美分／蒲式耳的9月大豆看涨期权,权利金为85.１美分/蒲式耳,该交易即为(　　)。 　 Ａ.牛市看涨期权垂直套利 　 B．熊市看涨期权垂直套利 　C.水平套利 　 D.买入跨式套利 　 17、 关于期权标的物价格与执行价格,下列说法错误的是( 　)。 　 A.投资者进行期权交易时，首先要考虑标的物价格，然后根据与执行价格的关系选择实值　期权、平值期权、虚值期权 Ｂ.在看涨期权交易中,标的物价格与期权价格成正相关关系，标的物价格越高,期权内涵　价值越大,期权价格就越高 　　C.在看跌期权中,标的物价格与期权价格成负相关关系，标的物价格越高,内涵价值越小， 　 期权价格就越低