2011年下半年银行从业资格考试风险管理系统多选真题回顾-北京乐考网.docx

优选 优选 PAGE / NUMPAGES 优选 2011年下半年银行从业资格考试风险管理多选真题回顾-乐考网 二、多项选项题 1. 衡量商业银行信用风险变化程度的指标包括()。 A.资本充足率 B.大额风险集中度 C.正常贷款迁徙率 D.不良贷款迁徙率 E.成本收入比 [答案]CD [解析]衡量风险变化程度的是动态指标，只有CD两项。 2. 贷款重组应当注意的事项包括()。 A.是否属于可重组的对象或产品 B.进入重组流程的原因 C.是否值得重组，重组成本与重组后可减少的损失孰大孰小 D.转让贷款的成本费用 E.对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估 [答案]ABCE [解析]D项是在贷款转让时要注意的事项，不是贷款重组。 3. 新发生不良贷款的外部原因包括()。 A.违反贷款授权授信规定 B.企业经营管理不善或破产倒闭 C.企业逃废银行债务 D.企业违规 E.地方政府行政干预 [答案]BCDE [解析]A是银行部操作出现的问题。 4. 下列哪项属于企业信用分析的5Cs系统的分析围?() A.借款人的个人品德 B.企业的资本金 C.借款人未来现金流量的变动趋势 D.借款人提供的抵押品价值 E.借款的利率水平 [答案]ABCDE [解析]考生应牢记常用的英语单词，这样应对首字母简写的题目就得心应手了。5C系统：Character对应A;capital对应B;capacity对应C;collateral对应D;condition对应E。 5. 影响违约损失率的因素包括()。 A.产品因素 B.公司因素 C.行业因素 D.地区因素 E.宏观经济周期因素 [答案]ABCDE [解析]这些因素从宏观层面到微观层面全是影响违约损失率的因素。 6. 下列关于缺口分析的理解，正确的有()。 A.缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法 B.某时间段的缺口乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响 C.当某一时间段的负债大于资产时，就产生了负债敏感型缺口 D.在正缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入下降 E.在负缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入上升 [答案]ABC [解析]在正缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入上升。在负缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入下降。 7. 情景分析中的情景可以()。 A.包括基准情景、最好的情景和最坏的情景 B.人为设定 C.直接使用历史上发生过的情景 D.从对市场风险要素的历史数据变动的统计分析中得到 E.通过运行描述在特定情况下市场风险要素变动的随机过程得到 [答案]ABCDE [解析]人为设定不等于任意设定，考生一定要留意。 8. 下列关于即期外汇买卖的说法，正确的有()。 A.属于衍生产品交易 B.在实践常简称为即期 C.可以用于外汇投机 D.是外汇，交易中最基本的交易 E.可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险 [答案]BCDE [解析]即期外汇买卖不是衍生品交易。 9. 下列关于计算VAR值的历史模拟法的说法，正确的有()。 A.考虑了肥尾现象 B.不能度量非线性金融工具的风险 C.通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型 D.风险度量的结果受制于历史周期的长度 E.在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重 [答案]ACDE [解析]历史模拟法能度量非线性金融工具的风险。 10. 审慎经营类指标包括()。 A.股本净回报率 B.资本充足率 C.大额风险集中度 D.不良贷款拨备覆盖率 E.成本收入比 [答案]BCD [解析]A、E两项属于经营绩效类指标。 11. 根据《巴塞尔新资本协议》的定义判断，以下哪种情况发生时，债务人可被视为违约?() A.某客户的信用卡债务余额超过了新核定的透支限额，且逾期50天未还 B.某房贷借款人无法全额偿还借款，且抵押品房屋无法变现 C.某借款企业已破产，由此将不归还欠款 D.某借款企业申请破产，由此将延期偿还欠款 E.银行同意对某借款企业的债务进行债务重组，由此可能导致债务减少 [答案]BCDE [解析]A项期限为90天。 12. 根据国际最佳实践，财务报表分析应特别注重识别和评价()。 A.财务报表风险 B.经营管理状况 C.资产管理状况 D.负债管理状况 E.领导后备力量 [答案]ABCD [解析]领导后备力量显然不是财务报表中能反映出来的。 13. 操作风险可以分为七种表现形式，其中包括()。 A.聘用员工做法和工作场所安全性 B.业务中断和系统失灵 C.客户、产品及业务做法 D.实物资产损坏 E.外部欺诈 [答案]ABCDE [解析]根据《巴塞尔新资本协议》，操作风险可以分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的四类风险，并由此分为七种表现形式：部欺诈，