2021年台湾银行从业资格考试模拟卷.docVIP

台湾银行从业资格考试模拟卷 本卷共分为2大题50小题，作答时间为180分钟，总分100分，60分及格。 严格遵守考试纪律，维护考试秩序！ 一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1.商业银行应当对市场风险计量系统的假设前提和参数定期进行评估，重大的假设前提和参数修改应当由__审批。 A．监事会B．高级管理层C．独立董事D．风险管理委员会 参考答案：B商业银行应当根据本行的业务性质、规模和复杂程度，对银行账户和交易账户中不同类别的市场风险选择适当的、普遍接受的计量方法，基于合理的假设前提和参数，计量承担的所有市场风险。对市场风险计量系统的假设前提和参数定期进行评估，重大的假设前提和参数修改应当由高级管理层审批。 2.下列正确阐述关于资产组合模型监测商业银行组合风险的是__。 A．Credit Potrtfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布B．必须直接估计每个敞口之间的相关性C．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测D．CreditMetlrics模型直接估计各敝口之间的相关性 参考答案：A归纳商业银行组合风险知识点：组合风险监测的方法包括传统的银行资产组合监测方法和资产组合模型法。①传统的组合监测法主要是对信贷资产组合授信集中度和结构进行分析监测；②资产组合模型法包括两种方法：估计各敞口之间的相关性；