法律论文：浅谈基于Copula-VaR方法的期货合约组合保证金设定的实证分析 .docxVIP

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2021-05-27 发布于湖北
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法律论文：浅谈基于Copula-VaR方法的期货合约组合保证金设定的实证分析 .docx

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法律论文：浅谈基于Copula-VaR方法的期货合约组合保证金设定的实证分析　　　　【摘要】保证金水平的高低主要取决于合约的风险，而期货合约组合的风险又主要取决于单个合约的风险以及合约之间的风险相关性。本文以黄大豆一号和黄大豆二号期货合约组合为研究对象，运用Copula-VaR方法对其风险进行了测量，实证分析结果表明Copula-VaR方法可以有效地计量期货组合的实际风险，并可用于对组合未来风险的预测。　　【关键词】保证金；Copula理论；VaR模型；GARCH模型　　一、引言　　我国目前采用的方法为静态保证金设置模式，这种设置模式有两个特点：一是保证金设定标准固定；二是在