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考虑一个两股票的组合，投资金额分别为60万和40万。
问
一、下一个交易日，该组合在99%置信水平下的VaR是多少？
二、该组合的边际VaR、成分VaR是多少？
三、如追加50万元的投资，该投资组合中的那只股票？组合的风险如何变化？
要求：100万元投资股票深发展（000001），求99%置信水平下1天的VaR=？
解：
历史模拟法
样本数据选择2004年至2005年每个交易日收盘价（共468个数据），利用EXCEL：
获取股票每日交易数据，首先计算其每日简单收益率，公式为：简单收益率=（Pt-Pt-1）/Pt-1，生成新序列，然后将序列中的数据按升序排列，找到
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