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r 语言 arch 模型分析报告 _附数据代码 # R 代码复制到相应后面（能附上运行得到的图不） # 数据读取和处理（为减少误差，估计时根据每个交易日的收盘价对日收益率进行自然 对数处理，即收益率 r=log(/) 。 ## 读取数据 golddata= read.csv ( 数据 .csv ) head (golddata) ## 日期 收盘价 ## 1 2008/1/2 5385.103 ## 2 2008/1/3 5422.034 ## 3 2008/1/4 5483.650 ## 4 2008/1/7 5556.593 ## 5 2008/1/8 5528.054 ## 6 2008/1/9 5613.758 golddata=golddata[ , 2] head (golddata) ## [1] 5385.103 5422.034 5483.650 5556.593 5528.054 5613.758 Valuedata-golddata ##Value data Valuedata= ts (Valuedata, start = c( 2008 , 2 ), frequency= 365 ) n- length (Valuedata)## # 为减少误差，在估计时，根据每个交易日的收盘价对日收益率进行自然对数处理，即将 收益率根据以下公式进行计算： # 绘制收益率波动图 Valuedata1 - log ( lag (Valuedata)) - log (Valuedata) # 即得到 收盘价对数的一阶差分。 通过 R 软件，画出日对数收益率线形图（图 1 ） plot.ts (Valuedata1) # 收益率的基本统计表 # 通过计算 收益率序列的均值，标准差，中位数 最大值 最小值 等基本统计数据，得 出下表 summary (Valuedata1) ## Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max. ## -0.0915400 -0.0082590 0.0004899 -0.0002073 0.0090100 0.0893100 r 语言 arch 模型分析报告 _附数据代码 library (asbio) #Functions for skewness and kurtosis. ## Loading required package: tcltk #data description function datadesc = function(X) { result = list ( 0); #result list to return mean = mean(X); #mean var = var (X) #variance, pearsonskew = 3*( mean(X)- median (X))/ sd (X) #Pearson coefficient of skew ness kurt = kurt (X) #kurtosis, quantile1 = quantile (X, probs = 0.25 ) # first quartile, med = median (X) # median, quantile3 = quantile (X, probs = 0.25 ) # third quartile, max = max(X) # minimum and min = min (X) # maximum. result = list ( mean = mean, variance = var, skewness = pearsonske