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VAR模型与Granger因果检验.pdfVIP

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  • 2021-06-21 发布于天津
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VAR模型与Granger因果检验.pdf

    模型与因果检验单一方程时间序列模型探讨的是单个变量的动态规律性但在现实经济分析中经常会面对由多个变量构成的系统而这些变量之间通常具有关联性因此在一个经济系统中一个变量的变化不仅会与其自身滞后值有关还会与其它变量滞后值有关这就需要把单变量自回归模型推广到多变量自回归模型即模型一向量自回归模型向量自回归模型是在年提出的这种模型采用多方程联立的形式它不以经济理论为基础在模型的每一个方程中内生变量对模型的全部内生变量的滞后值进行回归从而估计全部内生变量的动态关系一模型的定义模型是自回归模型的联立形式所以

    VAR 模型与 Granger 因果检验 单一方程时间序列模型探讨的是单个变量的动态规律性， 但在现实经济分析 中，经常会面对由多个变量构成的系统， 而这些变量之间通常具有关联性。 因此， 在一个经济系统中， 一个变量的变化不仅会与其自身滞后值有关， 还会与其它变 量滞后值有关。 这就需要把单变量自回归

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