银行配债决策模式的构建：风险管理、收益考核.docx

PAGE PAGE 10 目 录 银行配债决策模型的构建 1、 储备优质流动性资产和满足质押融资需求 2、 银行账簿利率风险管理 3、 风险资产额度 4、 信用风险管理 5、 可用资金规模 6、 收益考核 7、 债券供给 银行配债决策模型的构建 由于银行理财对于债券资产的配置更具市场化特点，收益目标在其配置模型中的 权重较高，且体量明显不及银行表内资金。因此，本篇报告对银行配债决策模型 的构建，主要考虑的是银行表内资金。 一般而言，银行配债与广义基金有所不同，在广义基金配置模型中，往往会赋予收益目标更高的权重，而银行配债会兼顾流动性、风险资产、收益等多方面因素综合而定。归纳起来