吉林银行从业资格考试模拟卷新版.doc

吉林银行从业资格考试模拟卷 本卷共分为2大题50小题，作答时间为180分钟，总分100分，60分及格。 严格遵守考试纪律，维护考试秩序！ 一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1.我国商业银行内部控制存在的最严重问题是制度的遵循性，也就是内部控制的符合性或者合规性问题。因此，当前我国商业银行操作风险管理的核心问题是（）。 A．技术创新?B．合规问题?C．管理问题?D．风险监管 参考答案：B 违规、内部欺诈等损失事件在我国商业银行操作风险中所占比例超过80%，这说明我国商业银行内部控制存在的最严重问题是制度的遵循性，也就是内部控制的符合性或者合规性问题。合规问题是当前我国商业银行操作风险管理的核心问题。 2.下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是（）。 A．当市场利率上升时，银行资产价值下降?B．当市场利率上升时，银行负债价值上升?C．资产的久期越长，资产的利率风险越大?D．负债的久期越长，负债的利率风险越大 参考答案：B 当市场利率上升时，银行负债价值不是上升而是下降。 3.市场风险内部模型法的局限性不包括（）。 A．不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性?B．未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件?C．只能计量交易业务中的市场风险?D．可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示 参考答案：D 不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性；未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件；只能计量交易业务中的市场风险。A、B、C选项都是市场风险内部模型的局限性。D选项是市场风险内部模型的优点。 4.银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风险。定量分析主要基于对（）数据和外部数据的分析；定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险的（）和影响程度作出评估。 A．内部操作风险损失，发生频率?B．风险管理风险损失，发生环节?C．内部控制风险损失，发生环节?D．合规管理风险损失，发生时问 参考答案：A 银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风险。定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析；定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险的发生频率和影响程度作出评估。 5. Credit Monitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（）。 A．保险学的精算理论?B．Merton模型?C．经济计量学理论?D．资产组合理论 参考答案：B (Cnedit Monitor模型是在Merton模型基础上发展起来的一种适用于上市公司的违约概率模型。 6.现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。该指标的计算公式为（）。 A．（现金头寸+应收存款）÷总资产?B．现金头寸÷总资产?C．现金头寸÷总负债?D．（现金头寸+应收存款）÷总负债 参考答案：A 应收存款的流动性可以与现金头寸相当，两者之和与总资产的比可以反映资产流动性的状况。该指标的计算公式为：(现金头寸+应收存款)÷总资产。 7.操作风险评估的原则之一是由表及里，在流程网络的不同层面中由表及里依次识别操作风险因素，具体可以划分：非流程风险、流程环节风险、控制派生风险。下列（）属于控制派生风险。 A．人力资源配置不当?B．欺诈?C．操作失误?D．增加人工授权控制产生的内部欺诈 参考答案：D 控制派生风险是流程中控制环节所派生的操作风险因素，其包括增加人工授权控制所派生的内部欺诈等风险。 8.商业银行应制定跨行业类别、跨时期分配操作风险损失的标准，对于反映在商业银行的信用风险数据中的操作风险损失，在计算最低的监管资本时将其视为（），不计入操作风险资本，但应将所有的操作风险损失记录在内部操作风险数据库中。 A．管理资本?B．信用风险?C．市场风险?D．流动风险 参考答案：B 商业银行应制定跨行业类别、跨时期分配操作风险损失的标准，对于反映在商业银行的信用风险数据中的操作风险损失，在计算最低的监管资本时将其视为信用风险，不计入操作风险资本，但应将所有的操作风险损失记录在内部操作风险数据库中。 9.当来源金额（）使用金额时，出现所谓剩余，表明商业银行拥有一个“流动性缓冲期”。 A．小于?B．等于?C．大于?D．无所谓 参考答案：C 当来源金额大于使用金额时，出现所谓剩余，表明商业银行拥有一个“流动性缓冲期”。 10.下列关于先进的风险管理理念，说法不正确的是（）。 A．风险管理的目标是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡?B．高风险管理水平的企业控制风险与收益的能力强?C．商业银行风险管理的目标是提高承担风险所带来的收益?D．商业银行是仅仅经营货币的金融机构 参考答案：D 风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增