时间序列分解法和趋势外推法讲义.pptxVIP

第四章 时间序列分解法和趋势外推法 4.1 时间序列分解法4.2 趋势外推法概述 4.3 多项式曲线趋势外推法4.4 指数曲线趋势外推法4.5 生长曲线趋势外推法4.6 曲线拟合优度分析4.1 时间序列分解法一、基本思路传统统计学者上世纪初根据逆向思维方法创建的时间序列分析的新方法。 ａ）把时间序列按影响因素不同分为四类；ｂ）分析并预测每一因素随时间变化的结果；ｃ）把各因素的预测值按一定模型组合；ｄ）根据模型预测。二、时间序列分解和预测模型 ａ）加法模型： ｂ）乘法模型： 人口、技术、消费者偏好1）长期趋势（Trend）:受决定性因素的影响 ； 在较长时间内；持续上升或下降。2）季节因子（Seasonal）:由于自然条件或社会因素造成；一年内稳定的周期波动。3）循环变动（Cyclical）:由于政治或经济因素；以数年为周期；涨落相间的周期变动a.）概念不同; b.）影响因素不同;c.）周期变动的规律不同。 4）不规则变动(Irregular)：由于偶然因素引起的无规律变动。三、古典时间序列的分解步骤ａ）计算移动平均数 ； N=?ｂ）求移动平均比 ： 分离季节因子实现初步分解ｃ)消除移动平均比中不规则变动因子；ｄ)配合趋势方程，计算每期的趋势值 ；ｅ)根据加法或乘法模型进行预测：年＼季实际销售额趋势循环因子（移动平均）年＼季实际销售额趋势循环因子（移动平均）年＼季实际销售额趋势循环因子（移动平均）1996.130172000.1384933472004.143603909　23043 　237013413　243603982　32094 2773　326423444　331724029　42809 2820　435853501　4422341111997.1327428382001.1407835532005.146904195　231632840　239073599　246944237　321142894　328283725　333424360　430242907　440893791　4457744361998.1332729892002.1433938512006.149654493　234933071　241483873　250264503　324393187　329163872　334704533　434903277　440843848　4452545901999.1368533192003.1424238102007.152584626　236613303　239973801　251894562　323783296　328813789　33596　434593337　440363818　43881例4.2 趋 势 外 推 法 概 述一、趋势外推法的概念和假设条件当预测对象无季节变化依时间呈现某种上升或下降趋势，且能找到一个合适的函数来反映这种趋势，就可用趋势外推法进行预测。概念1.影响经济现象的因素不变；假设2.预测对象的变化呈渐进趋势。1.分析事物原有趋势变化规律；目的2.预测趋势值并计算预测误差；3.剔除长期趋势影响，为继续分析创造条件。? =-1 ? = 1? ? 1? -1 ? ? ?? ? ?-1? 0 0? 1二、趋势模型的类型1.多项式曲线外推模型：2.非线性趋势指数函数幂函数修正指数? 0? 0? ? 0? 0 对数函数S 型曲线三、趋势外推预测模型的选择１．定性判断：经验判断，准确性高。２．散点图：简单易行。ａ.数据不充分时因图形不完整造成误判；ｂ.有的曲线形式非常相似，难以判断；ｃ.无法区分极限模型与非极限模型。注意时间909192939495969798人口4.64.95.145.335.485.65.75.785.84３．数据变化规律（积差法）：曲线名称模型　判　别　标　准直线一次增长量为常数抛物线二次增长量为常数三次抛物线三次增长量为常数指数曲线各期环比发展速度为常数修正指数曲线数列逐期增长量的环比发展速度为常数龚配兹曲线数列取对数后逐期增长量的环比发展速度为常数逻辑曲线数列取倒数后逐期增长量的环比发展速度为常数4.3 多项式曲线趋势外推法一、多项式曲线模型及模型特征1.二次抛物线 2.参数的经济含义a：原点的趋势水平值；b：时间每变化一个单位的趋势增长速度；c：趋势增长的加速度；ｄ：趋势增长加速度的增长率。二、参数估计方法(三次抛物线)标准最小平方法:（t=0,1,2,…）简捷最小平方法： 几点说明:原点位置：时间数列的第一项或正中位置;简捷最小平方法ｔ的取值方法；时间 t1975 -35 1980 -251985 -151990 -51995 5